PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFA с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFA с ZSP.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) and ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net), while ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFA returned 9.37%/yr vs 14.98%/yr for ZSP.TO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IEFA charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for ZSP.TO.

Доходность

Сравнение доходности IEFA и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEFA торгуется в USD, в то время как ZSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEFA показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 8.46%. За последние 10 лет акции IEFA уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 9.37% против 14.98% соответственно.

IEFA

1 день
0.63%
1 месяц
-1.17%
С начала года
7.49%
6 месяцев
10.04%
1 год
19.61%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.82%
10 лет*
9.37%

ZSP.TO

1 день
0.12%
1 месяц
0.25%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.59%
1 год
24.52%
3 года*
21.23%
5 лет*
13.21%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFA и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		7.49%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		8.40%17.73%24.53%26.31%-17.88%27.60%18.42%30.05%-4.73%21.85%

Correlation

The correlation between IEFA and ZSP.TO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2012 г.

0.49

The correlation between IEFA and ZSP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEFA и ZSP.TO

Секторы
IEFA
ZSP.TO

Финансовые услуги

22.5%
11.9%

Промышленность

20.1%
8.2%

Технологии

10.8%
36.2%

Здравоохранение

9.5%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.1%

Сырьевые материалы

7.0%
1.8%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.4%
10.9%

Энергетика

3.8%
3.5%

Коммунальные услуги

3.6%
2.3%

Недвижимость

3.0%
1.9%

Финансовые услуги

IEFA
22.5%
ZSP.TO
11.9%

Промышленность

IEFA
20.1%
ZSP.TO
8.2%

Технологии

IEFA
10.8%
ZSP.TO
36.2%

Здравоохранение

IEFA
9.5%
ZSP.TO
8.4%

Потребительский циклический сектор

IEFA
8.0%
ZSP.TO
10.1%

Сырьевые материалы

IEFA
7.0%
ZSP.TO
1.8%

Потребительский защитный сектор

IEFA
6.6%
ZSP.TO
4.8%

Коммуникационные услуги

IEFA
4.4%
ZSP.TO
10.9%

Энергетика

IEFA
3.8%
ZSP.TO
3.5%

Коммунальные услуги

IEFA
3.6%
ZSP.TO
2.3%

Недвижимость

IEFA
3.0%
ZSP.TO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

IEFA vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFA c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFAZSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.95

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.64

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.70

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

11.80

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFA vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFAZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.95

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.86

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.88

-0.38

Просадки

Сравнение просадок IEFA и ZSP.TO

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и ZSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFAZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-33.11%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-9.11%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-18.80%

+5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-24.35%

-6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-33.11%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-2.72%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-3.85%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.08%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и ZSP.TO

iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что IEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFAZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.86%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

9.58%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

12.69%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

16.13%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

17.53%

-0.21%

Сравнение комиссий IEFA и ZSP.TO

IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ZSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и ZSP.TO

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности ZSP.TO в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.30%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.76%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.45%1.48%1.68%1.68%2.23%1.60%

Часто задаваемые вопросы

IEFA and ZSP.TO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for ZSP.TO.

IEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ZSP.TO is S&P 500. IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net), while ZSP.TO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.07% for IEFA and 0.09% for ZSP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFA и ZSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор