PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLB.TO с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZLB.TO с EPI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. ZLB.TO is actively managed, while EPI is passively managed. Over the past 10 years, ZLB.TO returned 10.42%/yr vs 10.04%/yr for EPI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ZLB.TO charges 0.39%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности ZLB.TO и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZLB.TO торгуется в CAD, в то время как EPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZLB.TO показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -8.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZLB.TO имеют среднегодовую доходность 10.42%, а акции EPI немного отстают с 10.04%.

ZLB.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
1.46%
С начала года
3.94%
6 месяцев
1.44%
1 год
12.65%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.98%
10 лет*
10.42%

EPI

1 день
0.11%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-8.82%
6 месяцев
-7.05%
1 год
-9.42%
3 года*
8.89%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZLB.TO и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		3.94%20.40%15.31%9.41%-0.35%22.93%1.51%21.92%-2.76%11.11%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.82%-2.41%20.08%23.03%1.29%26.35%15.74%-2.65%-2.30%29.72%

Correlation

The correlation between ZLB.TO and EPI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2011 г.

0.36

Сравнение распределения секторов ZLB.TO и EPI

Секторы
ZLB.TO
EPI

Финансовые услуги

23.9%
23.4%

Потребительский защитный сектор

18.3%
3.5%

Коммунальные услуги

17.6%
8.4%

Промышленность

10.0%
9.7%

Коммуникационные услуги

9.3%
2.0%

Потребительский циклический сектор

8.5%
7.5%

Сырьевые материалы

6.2%
13.5%

Недвижимость

4.3%
0.9%

Технологии

1.9%
8.3%

Энергетика

-

17.3%

Здравоохранение

-

5.5%

Финансовые услуги

ZLB.TO
23.9%
EPI
23.4%

Потребительский защитный сектор

ZLB.TO
18.3%
EPI
3.5%

Коммунальные услуги

ZLB.TO
17.6%
EPI
8.4%

Промышленность

ZLB.TO
10.0%
EPI
9.7%

Коммуникационные услуги

ZLB.TO
9.3%
EPI
2.0%

Потребительский циклический сектор

ZLB.TO
8.5%
EPI
7.5%

Сырьевые материалы

ZLB.TO
6.2%
EPI
13.5%

Недвижимость

ZLB.TO
4.3%
EPI
0.9%

Технологии

ZLB.TO
1.9%
EPI
8.3%

Энергетика

ZLB.TO

-

EPI
17.3%

Здравоохранение

ZLB.TO

-

EPI
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN

Доходность на риск

ZLB.TO vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLB.TO c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLB.TOEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.60

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
-0.78

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.91

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

-0.58

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

-1.35

+7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLB.TO vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLB.TO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLB.TO и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLB.TOEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

-0.60

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.48

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.47

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.21

+0.90

Просадки

Сравнение просадок ZLB.TO и EPI

Максимальная просадка ZLB.TO за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки EPI в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLB.TO и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZLB.TOEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-55.91%

+21.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-16.42%

+10.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.01%

-20.31%

+12.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-20.31%

+7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-42.32%

+8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-16.30%

+15.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-14.41%

+11.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

7.01%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLB.TO и EPI

Текущая волатильность для BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) составляет 2.74%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что ZLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZLB.TOEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

5.13%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

13.45%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.23%

15.72%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

17.54%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.22%

21.57%

-9.35%

Сравнение комиссий ZLB.TO и EPI

ZLB.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLB.TO и EPI

Дивидендная доходность ZLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.99%2.37%2.67%2.66%2.39%2.83%2.44%2.76%2.55%2.94%2.34%

Часто задаваемые вопросы

ZLB.TO and EPI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZLB.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZLB.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

ZLB.TO is categorized as Canada Equities, while EPI is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: BMO and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for ZLB.TO and 0.84% for EPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZLB.TO и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор