PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с ZLB.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) and ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) are both exchange-traded funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value Index, while ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. IVLU is passively managed, while ZLB.TO is actively managed. Over the past 10 years, IVLU returned 11.63%/yr vs 9.71%/yr for ZLB.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for ZLB.TO.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IVLU торгуется в USD, в то время как ZLB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZLB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции IVLU превзошли акции ZLB.TO по среднегодовой доходности: 11.63% против 9.71% соответственно.

IVLU

1 день
0.56%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.96%
6 месяцев
14.33%
1 год
33.78%
3 года*
23.53%
5 лет*
14.06%
10 лет*
11.63%

ZLB.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
2.35%
С начала года
3.48%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.61%
3 года*
13.47%
5 лет*
8.05%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		12.96%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		3.48%26.16%6.31%12.07%-6.29%22.99%3.98%27.16%-10.30%19.18%

Correlation

The correlation between IVLU and ZLB.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.39

The correlation between IVLU and ZLB.TO shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVLU и ZLB.TO

Секторы
IVLU
ZLB.TO

Финансовые услуги

25.3%
23.9%

Промышленность

17.2%
10.0%

Технологии

11.3%
1.9%

Здравоохранение

9.7%

-

Сырьевые материалы

7.5%
6.2%

Потребительский циклический сектор

7.4%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.3%
18.3%

Энергетика

5.1%

-

Коммуникационные услуги

4.0%
9.3%

Коммунальные услуги

3.3%
17.6%

Недвижимость

1.5%
4.3%

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
ZLB.TO
23.9%

Промышленность

IVLU
17.2%
ZLB.TO
10.0%

Технологии

IVLU
11.3%
ZLB.TO
1.9%

Здравоохранение

IVLU
9.7%
ZLB.TO

-

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
ZLB.TO
6.2%

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
ZLB.TO
8.5%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
ZLB.TO
18.3%

Энергетика

IVLU
5.1%
ZLB.TO

-

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
ZLB.TO
9.3%

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
ZLB.TO
17.6%

Недвижимость

IVLU
1.5%
ZLB.TO
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI International Value Factor ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XEG.TO

Доходность на риск

IVLU vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVLUZLB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.06

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.47

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

1.74

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

4.73

+6.28

IVLU vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVLU и ZLB.TO

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и ZLB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-39.55%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-6.13%

-5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-12.27%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-20.63%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-39.55%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.30%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-4.08%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.25%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и ZLB.TO

iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

2.75%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

8.17%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

10.05%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

11.65%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

13.90%

+3.76%

Сравнение комиссий IVLU и ZLB.TO

IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и ZLB.TO

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности ZLB.TO в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		3.28%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.88%1.99%2.37%2.67%2.66%2.39%2.83%2.44%2.76%2.55%2.94%2.34%

Часто задаваемые вопросы

IVLU and ZLB.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVLU is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVLU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for ZLB.TO.

IVLU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ZLB.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.39% for ZLB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и ZLB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор