Сравнение BTC-USD с IYW
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while IYW (iShares U.S. Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 59.68%/yr vs 25.53%/yr for IYW. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -28.54%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 22.81%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции IYW по среднегодовой доходности: 59.68% против 25.53% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
IYW
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 22.81%
- 6 месяцев
- 20.20%
- 1 год
- 50.11%
- 3 года*
- 33.35%
- 5 лет*
- 21.56%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 22.81% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and IYW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г. | 0.12 |
Over the past year, BTC-USD and IYW have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. IYW — Ранг доходности на риск
BTC-USD
IYW
Сравнение BTC-USD c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.40 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.83 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 9.20 | -10.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 2.40 | -3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.83 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.02 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.35 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и IYW
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, примерно равная максимальной просадке IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -81.90% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -17.81% | -33.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -26.47% | -24.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -39.44% | -37.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -39.44% | -44.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.86% | -5.70% | -44.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.32% | -34.64% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.46% | 5.46% | +29.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и IYW
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 8.86% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 17.10% | +17.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 21.05% | +14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.95% | 26.01% | +18.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 25.18% | +31.53% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and IYW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to IYW (8.86%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs IYW's -81.90%.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор