PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с ZSP.TO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) and ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value, while ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVLU returned 10.58%/yr vs 14.95%/yr for ZSP.TO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for ZSP.TO.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IVLU торгуется в USD, в то время как ZSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью 8.33%. За последние 10 лет акции IVLU уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 10.58% против 14.95% соответственно.

IVLU

1 день
-2.48%
1 месяц
-0.40%
С начала года
10.49%
6 месяцев
13.95%
1 год
32.04%
3 года*
23.42%
5 лет*
13.57%
10 лет*
10.58%

ZSP.TO

1 день
-2.45%
1 месяц
0.13%
С начала года
8.33%
6 месяцев
9.33%
1 год
24.37%
3 года*
21.40%
5 лет*
13.19%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		10.49%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		8.33%17.73%24.53%26.31%-17.88%27.60%18.42%30.05%-4.73%21.85%

Correlation

The correlation between IVLU and ZSP.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г.

0.43

Сравнение распределения секторов IVLU и ZSP.TO

Секторы
IVLU
ZSP.TO

Финансовые услуги

25.3%
11.9%

Промышленность

17.2%
8.2%

Технологии

11.3%
36.2%

Здравоохранение

9.7%
8.4%

Сырьевые материалы

7.5%
1.8%

Потребительский циклический сектор

7.4%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.8%

Энергетика

5.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
10.9%

Коммунальные услуги

3.3%
2.3%

Недвижимость

1.5%
1.9%

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
ZSP.TO
11.9%

Промышленность

IVLU
17.2%
ZSP.TO
8.2%

Технологии

IVLU
11.3%
ZSP.TO
36.2%

Здравоохранение

IVLU
9.7%
ZSP.TO
8.4%

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
ZSP.TO
1.8%

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
ZSP.TO
10.1%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
ZSP.TO
4.8%

Энергетика

IVLU
5.1%
ZSP.TO
3.5%

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
ZSP.TO
10.9%

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
ZSP.TO
2.3%

Недвижимость

IVLU
1.5%
ZSP.TO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

IVLU vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUZSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.06

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.78

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.87

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

12.57

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP.TO равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.06

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.88

-0.42

Просадки

Сравнение просадок IVLU и ZSP.TO

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и ZSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-33.11%

-8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-9.11%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-18.80%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-24.35%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-33.11%

-8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-2.84%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-3.85%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.08%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и ZSP.TO

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.89%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

9.59%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

12.73%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

16.12%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

17.53%

+0.14%

Сравнение комиссий IVLU и ZSP.TO

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и ZSP.TO

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности ZSP.TO в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.36%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.76%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.45%1.48%1.68%1.68%2.23%1.60%

Часто задаваемые вопросы

IVLU and ZSP.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

IVLU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ZSP.TO is S&P 500. IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value, while ZSP.TO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.09% for ZSP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и ZSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор