PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с IYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с IYW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.59%/yr vs 25.53%/yr for IYW. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.38%/yr for IYW.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 16.71%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 22.81%. За последние 10 лет акции QQQ уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 21.59% против 25.53% соответственно.

QQQ

1 день
1.56%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.78%
3 года*
27.15%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.59%

IYW

1 день
1.61%
1 месяц
2.72%
С начала года
22.81%
6 месяцев
20.20%
1 год
50.11%
3 года*
33.35%
5 лет*
21.56%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и IYW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		22.81%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Correlation

The correlation between QQQ and IYW is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2000 г.

0.95

The correlation between QQQ and IYW has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с SOXXIYW с IETC

Доходность на риск

QQQ vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.40

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.97

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.83

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

9.20

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYW равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.40

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

1.02

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.06

Просадки

Сравнение просадок QQQ и IYW

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, примерно равная максимальной просадке IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и IYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-81.90%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-17.81%

+5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-26.47%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-39.44%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-39.44%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-5.70%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-34.64%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

5.46%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и IYW

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 6.84%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

8.86%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

17.10%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

21.05%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

26.01%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

25.18%

-2.82%

Сравнение комиссий QQQ и IYW

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IYW в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и IYW

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности IYW в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, QQQ and IYW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IYW has higher volatility (8.86%) compared to QQQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs IYW's -81.90%.

On 10-year performance, IYW leads with 25.53% vs 21.59% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYW has performed better with a 25.53% return vs 21.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.

QQQ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.11% for IYW.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while IYW is Technology Equities. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.38% for IYW.

IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и IYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор