PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWJ с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEWJ с IVLU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) and IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - HEWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEWJ returned 16.30%/yr vs 11.09%/yr for IVLU. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEWJ charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 17.99%, что значительно выше, чем у IVLU с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции IVLU по среднегодовой доходности: 16.30% против 11.09% соответственно.

HEWJ

1 день
1.25%
1 месяц
1.78%
С начала года
17.99%
6 месяцев
19.77%
1 год
49.16%
3 года*
27.85%
5 лет*
21.09%
10 лет*
16.30%

IVLU

1 день
0.45%
1 месяц
0.05%
С начала года
10.99%
6 месяцев
14.55%
1 год
32.63%
3 года*
23.34%
5 лет*
13.74%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEWJ и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		17.99%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		10.99%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%

Correlation

The correlation between HEWJ and IVLU is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г.

0.70

The correlation between HEWJ and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEWJ и IVLU

Секторы
HEWJ
IVLU

Промышленность

26.0%
17.2%

Технологии

19.1%
11.3%

Финансовые услуги

17.6%
25.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
7.4%

Коммуникационные услуги

7.9%
4.0%

Здравоохранение

6.2%
9.7%

Потребительский защитный сектор

3.6%
6.3%

Сырьевые материалы

3.0%
7.5%

Недвижимость

2.3%
1.5%

Коммунальные услуги

1.1%
3.3%

Энергетика

1.1%
5.1%

Промышленность

HEWJ
26.0%
IVLU
17.2%

Технологии

HEWJ
19.1%
IVLU
11.3%

Финансовые услуги

HEWJ
17.6%
IVLU
25.3%

Потребительский циклический сектор

HEWJ
12.2%
IVLU
7.4%

Коммуникационные услуги

HEWJ
7.9%
IVLU
4.0%

Здравоохранение

HEWJ
6.2%
IVLU
9.7%

Потребительский защитный сектор

HEWJ
3.6%
IVLU
6.3%

Сырьевые материалы

HEWJ
3.0%
IVLU
7.5%

Недвижимость

HEWJ
2.3%
IVLU
1.5%

Коммунальные услуги

HEWJ
1.1%
IVLU
3.3%

Энергетика

HEWJ
1.1%
IVLU
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с VOO
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX

Доходность на риск

HEWJ vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWJIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.14

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.92

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

2.80

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.61

10.66

+7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWJ vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWJIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.14

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.84

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.63

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.47

+0.22

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и IVLU

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEWJIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-41.85%

+10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-11.69%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-15.48%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-26.04%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-41.85%

+10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-2.27%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-8.59%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.07%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и IVLU

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEWJIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.47%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

12.48%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

15.33%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

16.52%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

17.67%

+2.01%

Сравнение комиссий HEWJ и IVLU

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и IVLU

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности IVLU в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.32%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.34%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

HEWJ and IVLU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEWJ has higher volatility (5.17%) compared to IVLU (4.47%). In terms of maximum drawdown, HEWJ dropped -31.53% vs IVLU's -41.85%.

On 10-year performance, HEWJ leads with 16.30% vs 11.09% for IVLU. On fees, IVLU is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IVLU has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEWJ has performed better with a 16.30% return vs 11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVLU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for HEWJ.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 3.34% for IVLU.

HEWJ is categorized as Japan Equities, while IVLU is Foreign Large Cap Equities. HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value. Their fees differ too: 0.49% for HEWJ and 0.30% for IVLU.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEWJ и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор