PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с IEFA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 9.04%/yr vs 9.37%/yr for IEFA. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPI charges 0.84%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности EPI и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 7.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPI имеют среднегодовую доходность 9.04%, а акции IEFA немного впереди с 9.37%.

EPI

1 день
-0.17%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-11.22%
3 года*
7.35%
5 лет*
5.30%
10 лет*
9.04%

IEFA

1 день
0.63%
1 месяц
-1.17%
С начала года
7.49%
6 месяцев
10.04%
1 год
19.61%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.82%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.46%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		7.49%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Correlation

The correlation between EPI and IEFA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.59

The correlation between EPI and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPI и IEFA

Секторы
EPI
IEFA

Финансовые услуги

23.4%
22.5%

Энергетика

17.3%
3.8%

Сырьевые материалы

13.5%
7.0%

Промышленность

9.7%
20.1%

Коммунальные услуги

8.4%
3.6%

Технологии

8.3%
10.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
8.0%

Здравоохранение

5.5%
9.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
6.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
4.4%

Недвижимость

0.9%
3.0%

Финансовые услуги

EPI
23.4%
IEFA
22.5%

Энергетика

EPI
17.3%
IEFA
3.8%

Сырьевые материалы

EPI
13.5%
IEFA
7.0%

Промышленность

EPI
9.7%
IEFA
20.1%

Коммунальные услуги

EPI
8.4%
IEFA
3.6%

Технологии

EPI
8.3%
IEFA
10.8%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.5%
IEFA
8.0%

Здравоохранение

EPI
5.5%
IEFA
9.5%

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
IEFA
6.6%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
IEFA
4.4%

Недвижимость

EPI
0.9%
IEFA
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

EPI vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.30

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
1.88

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.24

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.71

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

6.52

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа IEFA равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

1.30

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.54

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.50

-0.37

Просадки

Сравнение просадок EPI и IEFA

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-34.78%

-31.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-11.50%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-13.76%

-8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-30.41%

+8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-34.78%

-15.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.22%

-2.44%

-15.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-6.69%

-11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

3.02%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и IEFA

WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.54%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

12.74%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

15.22%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

16.55%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

17.32%

+3.04%

Сравнение комиссий EPI и IEFA

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и IEFA

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.30%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Часто задаваемые вопросы

EPI and IEFA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.88%) compared to IEFA (4.54%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs IEFA's -34.78%.

On 10-year performance, IEFA leads with 9.37% vs 9.04% for EPI. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IEFA has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEFA has performed better with a 9.37% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

IEFA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for EPI.

EPI is categorized as Asia Pacific Equities, while IEFA is Foreign Large Cap Equities. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net). They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.07% for IEFA.

IEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор