Сравнение XIU.TO с IYW
XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - XIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XIU.TO returned 12.76%/yr vs 26.67%/yr for IYW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XIU.TO charges 0.18%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности XIU.TO и IYW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XIU.TO торгуется в CAD, в то время как IYW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IYW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XIU.TO показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 25.00%. За последние 10 лет акции XIU.TO уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 12.76% против 26.67% соответственно.
XIU.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 31.18%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- 12.76%
IYW
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 25.00%
- 6 месяцев
- 21.11%
- 1 год
- 53.11%
- 3 года*
- 35.24%
- 5 лет*
- 25.03%
- 10 лет*
- 26.67%
Сравнение доходности по годам XIU.TO и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 9.69% | 28.89% | 20.73% | 11.85% | -6.35% | 28.06% | 5.27% | 21.81% | -7.82% | 9.58% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 25.00% | 19.66% | 41.28% | 61.50% | -30.70% | 35.37% | 43.95% | 40.60% | 7.40% | 27.35% |
Correlation
The correlation between XIU.TO and IYW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.52 |
The correlation between XIU.TO and IYW has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIU.TO vs. IYW — Ранг доходности на риск
XIU.TO
IYW
Сравнение XIU.TO c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIU.TO | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 2.96 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.93 | 8.76 | +10.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIU.TO | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 2.53 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.94 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 1.03 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.66 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XIU.TO и IYW
Максимальная просадка XIU.TO за все время составила -46.98%, что больше максимальной просадки IYW в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIU.TO и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIU.TO | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.98% | -42.37% | -4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -18.04% | +10.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -27.02% | +14.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -35.52% | +19.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.46% | -35.52% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -5.01% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -8.87% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 6.08% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIU.TO и IYW
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) составляет 3.96%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что XIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIU.TO | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 8.95% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 17.27% | -7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 21.16% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 26.68% | -13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 26.05% | -11.03% |
Сравнение комиссий XIU.TO и IYW
XIU.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIU.TO и IYW
Дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.21% | 2.39% | 2.92% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
XIU.TO and IYW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIU.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIU.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.
XIU.TO is categorized as Canada Equities, while IYW is Technology Equities. XIU.TO tracks S&P/TSX 60 Index, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Their fees differ too: 0.18% for XIU.TO and 0.38% for IYW.
Подберите оптимальное распределение для XIU.TO и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор