PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFA с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFA с AIRR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net), while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFA returned 9.37%/yr vs 21.61%/yr for AIRR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEFA charges 0.07%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности IEFA и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFA показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 30.41%. За последние 10 лет акции IEFA уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 9.37% против 21.61% соответственно.

IEFA

1 день
0.63%
1 месяц
-1.17%
С начала года
7.49%
6 месяцев
10.04%
1 год
19.61%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.82%
10 лет*
9.37%

AIRR

1 день
0.13%
1 месяц
-1.14%
С начала года
30.41%
6 месяцев
29.32%
1 год
61.66%
3 года*
35.42%
5 лет*
24.95%
10 лет*
21.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFA и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		7.49%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		30.41%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between IEFA and AIRR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.64

The correlation between IEFA and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEFA и AIRR

Секторы
IEFA
AIRR

Финансовые услуги

22.5%
9.6%

Промышленность

20.1%
84.6%

Технологии

10.8%
0.5%

Здравоохранение

9.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Сырьевые материалы

7.0%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Энергетика

3.8%
3.8%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Недвижимость

3.0%

-

Финансовые услуги

IEFA
22.5%
AIRR
9.6%

Промышленность

IEFA
20.1%
AIRR
84.6%

Технологии

IEFA
10.8%
AIRR
0.5%

Здравоохранение

IEFA
9.5%
AIRR

-

Потребительский циклический сектор

IEFA
8.0%
AIRR

-

Сырьевые материалы

IEFA
7.0%
AIRR

-

Потребительский защитный сектор

IEFA
6.6%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

IEFA
4.4%
AIRR

-

Энергетика

IEFA
3.8%
AIRR
3.8%

Коммунальные услуги

IEFA
3.6%
AIRR

-

Недвижимость

IEFA
3.0%
AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

IEFA vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFA c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFAAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.43

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.16

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

4.74

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

17.47

-10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFA vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFAAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.43

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.99

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.66

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IEFA и AIRR

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFAAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-42.37%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-13.09%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-27.95%

+14.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-27.95%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-42.37%

+7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-2.88%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-7.42%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.54%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и AIRR

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) составляет 4.54%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что IEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFAAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

7.07%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

20.10%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

25.55%

-10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

25.33%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

26.30%

-8.98%

Сравнение комиссий IEFA и AIRR

IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и AIRR

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности AIRR в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.14%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.30%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Часто задаваемые вопросы

IEFA and AIRR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.07%) compared to IEFA (4.54%). In terms of maximum drawdown, IEFA dropped -34.78% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.61% vs 9.37% for IEFA. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IEFA has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.61% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

IEFA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.14% for AIRR.

IEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AIRR is Building & Construction. IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net), while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.07% for IEFA and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFA и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор