PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с XLK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVLU returned 11.09%/yr vs 25.04%/yr for XLK. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.09%. За последние 10 лет акции IVLU уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.09% против 25.04% соответственно.

IVLU

1 день
0.45%
1 месяц
0.05%
С начала года
10.99%
6 месяцев
14.55%
1 год
32.63%
3 года*
23.34%
5 лет*
13.74%
10 лет*
11.09%

XLK

1 день
2.15%
1 месяц
4.93%
С начала года
28.09%
6 месяцев
25.10%
1 год
55.42%
3 года*
31.33%
5 лет*
22.26%
10 лет*
25.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		10.99%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.09%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between IVLU and XLK is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г.

0.53

The correlation between IVLU and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVLU и XLK

Секторы
IVLU
XLK

Финансовые услуги

25.3%

-

Промышленность

17.2%
0.1%

Технологии

11.3%
99.7%

Здравоохранение

9.7%

-

Сырьевые материалы

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Энергетика

5.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
XLK

-

Промышленность

IVLU
17.2%
XLK
0.1%

Технологии

IVLU
11.3%
XLK
99.7%

Здравоохранение

IVLU
9.7%
XLK

-

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
XLK

-

Энергетика

IVLU
5.1%
XLK
0.2%

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
XLK

-

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
XLK

-

Недвижимость

IVLU
1.5%
XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

IVLU vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.53

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.06

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.50

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

11.58

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.53

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.89

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

1.02

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.41

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IVLU и XLK

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-82.05%

+40.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-15.92%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-25.66%

+10.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-33.56%

+7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-33.56%

-8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-7.08%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-34.95%

+26.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.80%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и XLK

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 4.47%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

10.42%

-5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

18.32%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

22.08%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

25.10%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

24.60%

-6.93%

Сравнение комиссий IVLU и XLK

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и XLK

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности XLK в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.34%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

IVLU and XLK have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.42%) compared to IVLU (4.47%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.04% vs 11.09% for IVLU. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IVLU has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.04% return vs 11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

IVLU has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.41% for XLK.

IVLU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XLK is Technology Equities. IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор