PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с IEFA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, XLK returned 25.04%/yr vs 9.37%/yr for IEFA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLK charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности XLK и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 25.04% против 9.37% соответственно.

XLK

1 день
2.15%
1 месяц
4.93%
С начала года
28.09%
6 месяцев
25.10%
1 год
55.42%
3 года*
31.33%
5 лет*
22.26%
10 лет*
25.04%

IEFA

1 день
0.63%
1 месяц
-1.17%
С начала года
7.49%
6 месяцев
10.04%
1 год
19.61%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.82%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.09%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		7.49%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Correlation

The correlation between XLK and IEFA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.67

The correlation between XLK and IEFA shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLK и IEFA

Секторы
XLK
IEFA

Технологии

99.7%
10.8%

Энергетика

0.2%
3.8%

Промышленность

0.1%
20.1%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Финансовые услуги

-

22.5%

Здравоохранение

-

9.5%

Недвижимость

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Технологии

XLK
99.7%
IEFA
10.8%

Энергетика

XLK
0.2%
IEFA
3.8%

Промышленность

XLK
0.1%
IEFA
20.1%

Сырьевые материалы

XLK

-

IEFA
7.0%

Коммуникационные услуги

XLK

-

IEFA
4.4%

Потребительский циклический сектор

XLK

-

IEFA
8.0%

Потребительский защитный сектор

XLK

-

IEFA
6.6%

Финансовые услуги

XLK

-

IEFA
22.5%

Здравоохранение

XLK

-

IEFA
9.5%

Недвижимость

XLK

-

IEFA
3.0%

Коммунальные услуги

XLK

-

IEFA
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

XLK vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.30

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.88

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

1.71

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

6.52

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа IEFA равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.30

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.47

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.54

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.50

-0.10

Просадки

Сравнение просадок XLK и IEFA

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-34.78%

-47.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-11.50%

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-13.76%

-11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-30.41%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-34.78%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-2.44%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-6.69%

-28.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

3.02%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и IEFA

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

4.54%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

12.74%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

15.22%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

16.55%

+8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

17.32%

+7.28%

Сравнение комиссий XLK и IEFA

XLK берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и IEFA

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности IEFA в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.30%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and IEFA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.42%) compared to IEFA (4.54%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs IEFA's -34.78%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.04% vs 9.37% for IEFA. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IEFA has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.04% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for XLK.

IEFA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.41% for XLK.

XLK is categorized as Technology Equities, while IEFA is Foreign Large Cap Equities. XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.07% for IEFA.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор