PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP.TO с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSP.TO с IVLU

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) and IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSP.TO returned 15.89%/yr vs 11.49%/yr for IVLU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ZSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности ZSP.TO и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZSP.TO торгуется в CAD, в то время как IVLU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVLU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSP.TO показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции ZSP.TO превзошли акции IVLU по среднегодовой доходности: 15.89% против 11.49% соответственно.

ZSP.TO

1 день
-2.36%
1 месяц
1.92%
С начала года
10.00%
6 месяцев
8.91%
1 год
26.55%
3 года*
22.76%
5 лет*
16.37%
10 лет*
15.89%

IVLU

1 день
-2.39%
1 месяц
1.39%
С начала года
12.19%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.35%
3 года*
24.81%
5 лет*
16.76%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSP.TO и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		10.00%12.36%35.07%23.30%-12.68%27.54%15.61%24.69%3.28%13.60%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		12.19%39.42%15.81%17.21%0.24%15.55%-6.76%10.84%-7.97%14.76%

Correlation

The correlation between ZSP.TO and IVLU is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г.

0.43

Сравнение распределения секторов ZSP.TO и IVLU

Секторы
ZSP.TO
IVLU

Технологии

36.2%
11.3%

Финансовые услуги

11.9%
25.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
4.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.4%

Здравоохранение

8.4%
9.7%

Промышленность

8.2%
17.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.3%

Энергетика

3.5%
5.1%

Коммунальные услуги

2.3%
3.3%

Недвижимость

1.9%
1.5%

Сырьевые материалы

1.8%
7.5%

Технологии

ZSP.TO
36.2%
IVLU
11.3%

Финансовые услуги

ZSP.TO
11.9%
IVLU
25.3%

Коммуникационные услуги

ZSP.TO
10.9%
IVLU
4.0%

Потребительский циклический сектор

ZSP.TO
10.1%
IVLU
7.4%

Здравоохранение

ZSP.TO
8.4%
IVLU
9.7%

Промышленность

ZSP.TO
8.2%
IVLU
17.2%

Потребительский защитный сектор

ZSP.TO
4.8%
IVLU
6.3%

Энергетика

ZSP.TO
3.5%
IVLU
5.1%

Коммунальные услуги

ZSP.TO
2.3%
IVLU
3.3%

Недвижимость

ZSP.TO
1.9%
IVLU
1.5%

Сырьевые материалы

ZSP.TO
1.8%
IVLU
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX

Доходность на риск

ZSP.TO vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP.TO c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP.TOIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.22

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.03

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.05

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

11.64

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP.TO vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP.TO на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP.TO и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP.TOIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.22

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.96

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.62

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.49

+0.66

Просадки

Сравнение просадок ZSP.TO и IVLU

Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки IVLU в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSP.TOIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.94%

-34.14%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-11.47%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-15.85%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-20.32%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.94%

-34.14%

+7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-2.39%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-6.57%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.99%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP.TO и IVLU

Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) составляет 3.87%, в то время как у iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSP.TOIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.93%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

12.87%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

15.71%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

17.58%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

18.66%

-2.29%

Сравнение комиссий ZSP.TO и IVLU

ZSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP.TO и IVLU

Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности IVLU в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.36%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.76%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.45%1.48%1.68%1.68%2.23%1.60%

Часто задаваемые вопросы

ZSP.TO and IVLU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

ZSP.TO is categorized as S&P 500, while IVLU is Foreign Large Cap Equities. ZSP.TO tracks S&P 500 Index, while IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.09% for ZSP.TO and 0.30% for IVLU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSP.TO и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор