PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с ZSP.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLK returned 25.04%/yr vs 14.98%/yr for ZSP.TO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLK charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for ZSP.TO.

Доходность

Сравнение доходности XLK и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLK торгуется в USD, в то время как ZSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью 8.46%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции ZSP.TO по среднегодовой доходности: 25.04% против 14.98% соответственно.

XLK

1 день
2.15%
1 месяц
4.93%
С начала года
28.09%
6 месяцев
25.10%
1 год
55.42%
3 года*
31.33%
5 лет*
22.26%
10 лет*
25.04%

ZSP.TO

1 день
0.12%
1 месяц
0.25%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.59%
1 год
24.52%
3 года*
21.23%
5 лет*
13.21%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.09%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		8.46%17.73%24.53%26.31%-17.88%27.60%18.42%30.05%-4.73%21.85%

Correlation

The correlation between XLK and ZSP.TO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2012 г.

0.65

The correlation between XLK and ZSP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLK и ZSP.TO

Секторы
XLK
ZSP.TO

Технологии

99.7%
36.2%

Энергетика

0.2%
3.5%

Промышленность

0.1%
8.2%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

XLK
99.7%
ZSP.TO
36.2%

Энергетика

XLK
0.2%
ZSP.TO
3.5%

Промышленность

XLK
0.1%
ZSP.TO
8.2%

Сырьевые материалы

XLK

-

ZSP.TO
1.8%

Коммуникационные услуги

XLK

-

ZSP.TO
10.9%

Потребительский циклический сектор

XLK

-

ZSP.TO
10.1%

Потребительский защитный сектор

XLK

-

ZSP.TO
4.8%

Финансовые услуги

XLK

-

ZSP.TO
11.9%

Здравоохранение

XLK

-

ZSP.TO
8.4%

Недвижимость

XLK

-

ZSP.TO
1.9%

Коммунальные услуги

XLK

-

ZSP.TO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

XLK vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKZSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.95

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.64

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

2.70

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

11.80

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP.TO равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.95

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.82

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.86

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.88

-0.47

Просадки

Сравнение просадок XLK и ZSP.TO

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и ZSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-33.11%

-48.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-9.11%

-6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-18.80%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-24.35%

-9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-33.11%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-2.72%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-3.85%

-31.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

2.08%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и ZSP.TO

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

3.86%

+6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

9.58%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

12.69%

+9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

16.13%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

17.53%

+7.07%

Сравнение комиссий XLK и ZSP.TO

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ZSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и ZSP.TO

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности ZSP.TO в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.76%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.45%1.48%1.68%1.68%2.23%1.60%

Часто задаваемые вопросы

XLK and ZSP.TO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for ZSP.TO.

XLK is categorized as Technology Equities, while ZSP.TO is S&P 500. XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while ZSP.TO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and BMO. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.09% for ZSP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и ZSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор