PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLB.TO с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZLB.TO с LVHI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. ZLB.TO is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past 5 years, ZLB.TO returned 10.98%/yr vs 18.97%/yr for LVHI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ZLB.TO charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности ZLB.TO и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZLB.TO торгуется в CAD, в то время как LVHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LVHI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZLB.TO показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 13.44%.

ZLB.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
1.46%
С начала года
3.94%
6 месяцев
1.44%
1 год
12.65%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.98%
10 лет*
10.42%

LVHI

1 день
0.62%
1 месяц
2.83%
С начала года
13.44%
6 месяцев
14.41%
1 год
31.85%
3 года*
22.69%
5 лет*
18.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZLB.TO и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		3.94%20.40%15.31%9.41%-0.35%22.93%1.51%21.92%-2.76%11.11%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.48%21.32%24.53%14.66%10.42%18.13%-10.92%13.47%2.75%4.66%

Correlation

The correlation between ZLB.TO and LVHI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.42

Сравнение распределения секторов ZLB.TO и LVHI

Секторы
ZLB.TO
LVHI

Финансовые услуги

23.9%
23.6%

Потребительский защитный сектор

18.3%
8.7%

Коммунальные услуги

17.6%
10.4%

Промышленность

10.0%
13.4%

Коммуникационные услуги

9.3%
5.8%

Потребительский циклический сектор

8.5%
5.3%

Сырьевые материалы

6.2%
6.1%

Недвижимость

4.3%
1.9%

Технологии

1.9%
0.1%

Энергетика

-

17.4%

Здравоохранение

-

7.4%

Финансовые услуги

ZLB.TO
23.9%
LVHI
23.6%

Потребительский защитный сектор

ZLB.TO
18.3%
LVHI
8.7%

Коммунальные услуги

ZLB.TO
17.6%
LVHI
10.4%

Промышленность

ZLB.TO
10.0%
LVHI
13.4%

Коммуникационные услуги

ZLB.TO
9.3%
LVHI
5.8%

Потребительский циклический сектор

ZLB.TO
8.5%
LVHI
5.3%

Сырьевые материалы

ZLB.TO
6.2%
LVHI
6.1%

Недвижимость

ZLB.TO
4.3%
LVHI
1.9%

Технологии

ZLB.TO
1.9%
LVHI
0.1%

Энергетика

ZLB.TO

-

LVHI
17.4%

Здравоохранение

ZLB.TO

-

LVHI
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

ZLB.TO vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLB.TO c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLB.TOLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
3.09

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
4.34

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.55

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

5.65

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

19.22

-12.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLB.TO vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLB.TO на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLB.TO и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLB.TOLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

3.09

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

1.48

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.77

+0.33

Просадки

Сравнение просадок ZLB.TO и LVHI

Максимальная просадка ZLB.TO за все время составила -33.96%, что больше максимальной просадки LVHI в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLB.TO и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZLB.TOLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-29.52%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-5.66%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.01%

-12.48%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-12.48%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.53%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-4.54%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.66%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLB.TO и LVHI

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) имеют волатильность 2.74% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZLB.TOLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.66%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

8.42%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.23%

10.37%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

12.84%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.22%

15.36%

-3.14%

Сравнение комиссий ZLB.TO и LVHI

ZLB.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLB.TO и LVHI

Дивидендная доходность ZLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности LVHI в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.79%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.99%2.37%2.67%2.66%2.39%2.83%2.44%2.76%2.55%2.94%2.34%

Часто задаваемые вопросы

ZLB.TO and LVHI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZLB.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZLB.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

ZLB.TO is categorized as Canada Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: BMO and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.39% for ZLB.TO and 0.40% for LVHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZLB.TO и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор