PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IXN с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXN с XLK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IXN (iShares Global Tech ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - IXN tracks the S&P Global Information Technology Sector Index while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXN returned 23.87%/yr vs 24.26%/yr for XLK. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. IXN charges 0.46%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности IXN и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Tech ETF (IXN) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXN показывает доходность 33.42%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 29.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXN имеют среднегодовую доходность 23.87%, а акции XLK немного впереди с 24.26%.

IXN

1 день
-0.37%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
35.22%
С начала года
33.42%
1 год
48.54%
3 года*
33.00%
5 лет*
19.73%
10 лет*
23.87%
Всё время*
12.45%

XLK

1 день
-0.53%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
34.93%
С начала года
29.45%
1 год
43.69%
3 года*
30.37%
5 лет*
20.04%
10 лет*
24.26%
Всё время*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IXN

iShares Global Tech ETF
$56.69M$54.99M$67.33M

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF
$1.80B$1.66B$2.23B

Сравнение доходности по годам IXN и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXN
iShares Global Tech ETF		33.42%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		29.45%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between IXN and XLK is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2001 г.

0.90

The correlation between IXN and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXN и XLK

Секторы
IXN
XLK

Технологии

99.4%
99.1%

Промышленность

0.3%
0.1%

Здравоохранение

0.1%

-

Энергетика

0.1%
0.2%

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IXN
99.4%
XLK
99.1%

Промышленность

IXN
0.3%
XLK
0.1%

Здравоохранение

IXN
0.1%
XLK

-

Энергетика

IXN
0.1%
XLK
0.2%

Недвижимость

IXN
0.0%
XLK

-

Сырьевые материалы

IXN

-

XLK

-

Коммуникационные услуги

IXN

-

XLK
0.9%

Потребительский циклический сектор

IXN

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

IXN

-

XLK

-

Финансовые услуги

IXN

-

XLK

-

Коммунальные услуги

IXN

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Tech ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETCIXN с TECW.L
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

IXN vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IXN c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXNXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.70

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.27

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.76

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

7.41

+1.78

IXN vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXN на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXN и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXN и XLK

Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXNXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-82.05%

+26.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-15.92%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.55%

-25.66%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-33.56%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-33.56%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-6.09%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-34.79%

+23.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

5.91%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IXN и XLK

iShares Global Tech ETF (IXN) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 10.58% и 10.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXNXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

10.17%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.00%

22.11%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

25.90%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

25.87%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

24.96%

-0.04%

Сравнение комиссий IXN и XLK

IXN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXN и XLK

Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности XLK в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF		0.78%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, IXN and XLK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IXN has higher volatility (10.58%) compared to XLK (10.17%). In terms of maximum drawdown, IXN dropped -55.67% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 24.26% vs 23.87% for IXN. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 10.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 24.26% return vs 23.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.46% for IXN.

IXN has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.43% for XLK.

IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.46% for IXN and 0.08% for XLK.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXN и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор