PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с EPI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEZ returned 11.34%/yr vs 9.31%/yr for EPI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 11.34% против 9.31% соответственно.

FEZ

1 день
0.09%
1 месяц
4.00%
С начала года
7.29%
6 месяцев
8.07%
1 год
17.54%
3 года*
17.98%
5 лет*
10.21%
10 лет*
11.34%

EPI

1 день
0.65%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.55%
1 год
-10.30%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.53%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		7.29%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-9.12%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between FEZ and EPI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2008 г.

0.59

The correlation between FEZ and EPI shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEZ и EPI

Секторы
FEZ
EPI

Финансовые услуги

25.1%
23.4%

Промышленность

22.1%
9.7%

Технологии

16.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
7.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.5%

Здравоохранение

5.4%
5.5%

Энергетика

5.2%
17.3%

Коммунальные услуги

4.8%
8.4%

Сырьевые материалы

3.7%
13.5%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.0%

Недвижимость

-

0.9%

Финансовые услуги

FEZ
25.1%
EPI
23.4%

Промышленность

FEZ
22.1%
EPI
9.7%

Технологии

FEZ
16.1%
EPI
8.3%

Потребительский циклический сектор

FEZ
9.8%
EPI
7.5%

Потребительский защитный сектор

FEZ
5.5%
EPI
3.5%

Здравоохранение

FEZ
5.4%
EPI
5.5%

Энергетика

FEZ
5.2%
EPI
17.3%

Коммунальные услуги

FEZ
4.8%
EPI
8.4%

Сырьевые материалы

FEZ
3.7%
EPI
13.5%

Коммуникационные услуги

FEZ
2.3%
EPI
2.0%

Недвижимость

FEZ

-

EPI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

FEZ vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEZEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
-0.69

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
-0.90

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.90

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.61

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

-1.44

+5.84

FEZ vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEZ и EPI

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-66.21%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-16.88%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-21.89%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-21.89%

-13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-50.29%

+10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-17.00%

+16.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.05%

-18.65%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

7.17%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и EPI

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

4.09%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

12.88%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

15.07%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

16.23%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

20.35%

+0.76%

Сравнение комиссий FEZ и EPI

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и EPI

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.52%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and EPI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEZ has higher volatility (6.57%) compared to EPI (4.09%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, FEZ leads with 11.34% vs 9.31% for EPI. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEZ has performed better with a 11.34% return vs 9.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

FEZ has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for EPI.

FEZ is categorized as Europe Equities, while EPI is Asia Pacific Equities. FEZ tracks EURO STOXX 50 Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.84% for EPI.

FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор