Сравнение IYW с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
IYW и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYW и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYW и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.13% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -5.43% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -5.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYW имеют среднегодовую доходность 21.86%, а акции XLK немного отстают с 21.15%.
IYW
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -6.54%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 21.86%
XLK
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 21.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и XLK
IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
IYW vs. XLK — Ранг доходности на риск
IYW
XLK
Сравнение IYW c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYW | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.13 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.71 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.98 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 6.27 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYW | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.13 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.87 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.36 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IYW и XLK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и XLK
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности XLK в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.56% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и XLK
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYW | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -82.05% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -15.92% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -33.56% | -5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -33.56% | -5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -10.32% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -35.16% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 5.03% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и XLK
iShares U.S. Technology ETF (IYW) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 8.11% и 7.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYW | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 7.96% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 16.48% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 27.05% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 24.71% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 24.33% | +0.64% |