Сравнение IYW с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
IYW и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYW или XLK.
Доходность
Сравнение доходности IYW и XLK
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность 28.88%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 20.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYW имеют среднегодовую доходность 20.63%, а акции XLK немного отстают с 20.26%.
IYW
28.88%
1.07%
12.94%
35.70%
24.07%
20.63%
XLK
20.71%
-0.37%
7.81%
26.58%
22.92%
20.26%
Основные характеристики
| IYW | XLK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 1.64 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 7.45 | 5.19 |
| Индекс Язвы | 4.66% | 4.92% |
| Дневная вол-ть | 21.17% | 21.69% |
| Макс. просадка | -81.89% | -82.05% |
| Текущая просадка | -2.07% | -2.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и XLK
IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между IYW и XLK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYW c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и XLK
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности XLK в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и XLK
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.89%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и XLK
iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеют волатильность 6.59% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.