PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с EPI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIRR returned 21.61%/yr vs 9.04%/yr for EPI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. AIRR charges 0.69%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 30.41%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -10.46%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 21.61% против 9.04% соответственно.

AIRR

1 день
0.13%
1 месяц
-1.14%
С начала года
30.41%
6 месяцев
29.32%
1 год
61.66%
3 года*
35.42%
5 лет*
24.95%
10 лет*
21.61%

EPI

1 день
-0.17%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-11.22%
3 года*
7.35%
5 лет*
5.30%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		30.41%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.46%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between AIRR and EPI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.41

The correlation between AIRR and EPI shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIRR и EPI

Секторы
AIRR
EPI

Промышленность

84.6%
9.7%

Финансовые услуги

9.6%
23.4%

Энергетика

3.8%
17.3%

Технологии

0.5%
8.3%

Сырьевые материалы

-

13.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Здравоохранение

-

5.5%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

8.4%

Промышленность

AIRR
84.6%
EPI
9.7%

Финансовые услуги

AIRR
9.6%
EPI
23.4%

Энергетика

AIRR
3.8%
EPI
17.3%

Технологии

AIRR
0.5%
EPI
8.3%

Сырьевые материалы

AIRR

-

EPI
13.5%

Коммуникационные услуги

AIRR

-

EPI
2.0%

Потребительский циклический сектор

AIRR

-

EPI
7.5%

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

EPI
3.5%

Здравоохранение

AIRR

-

EPI
5.5%

Недвижимость

AIRR

-

EPI
0.9%

Коммунальные услуги

AIRR

-

EPI
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN

Доходность на риск

AIRR vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRREPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
-0.75

+3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
-1.00

+4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.89

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

-0.67

+5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

-1.61

+19.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRREPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

-0.75

+3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.33

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.45

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.13

+0.53

Просадки

Сравнение просадок AIRR и EPI

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRREPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-66.21%

+23.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-16.88%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-21.89%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-21.89%

-6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-50.29%

+7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-18.22%

+15.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-18.65%

+11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

7.00%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и EPI

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRREPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

4.88%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.10%

12.90%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

15.03%

+10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

16.22%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

20.36%

+5.94%

Сравнение комиссий AIRR и EPI

AIRR берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и EPI

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.14%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and EPI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.07%) compared to EPI (4.88%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.61% vs 9.04% for EPI. On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.61% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

AIRR has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for EPI.

AIRR is categorized as Building & Construction, while EPI is Asia Pacific Equities. AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for AIRR and 0.84% for EPI.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор