PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с XLK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 9.04%/yr vs 25.04%/yr for XLK. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPI charges 0.84%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности EPI и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.09%. За последние 10 лет акции EPI уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 9.04% против 25.04% соответственно.

EPI

1 день
-0.17%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-11.22%
3 года*
7.35%
5 лет*
5.30%
10 лет*
9.04%

XLK

1 день
2.15%
1 месяц
4.93%
С начала года
28.09%
6 месяцев
25.10%
1 год
55.42%
3 года*
31.33%
5 лет*
22.26%
10 лет*
25.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.46%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.09%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between EPI and XLK is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2008 г.

0.51

The correlation between EPI and XLK shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPI и XLK

Секторы
EPI
XLK

Финансовые услуги

23.4%

-

Энергетика

17.3%
0.2%

Сырьевые материалы

13.5%

-

Промышленность

9.7%
0.1%

Коммунальные услуги

8.4%

-

Технологии

8.3%
99.7%

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Здравоохранение

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

EPI
23.4%
XLK

-

Энергетика

EPI
17.3%
XLK
0.2%

Сырьевые материалы

EPI
13.5%
XLK

-

Промышленность

EPI
9.7%
XLK
0.1%

Коммунальные услуги

EPI
8.4%
XLK

-

Технологии

EPI
8.3%
XLK
99.7%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.5%
XLK

-

Здравоохранение

EPI
5.5%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
XLK

-

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
XLK

-

Недвижимость

EPI
0.9%
XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

EPI vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.53

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
3.06

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.42

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.50

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

11.58

-13.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

2.53

-3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.89

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

1.02

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.41

-0.27

Просадки

Сравнение просадок EPI и XLK

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-82.05%

+15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-15.92%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-25.66%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-33.56%

+11.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-33.56%

-16.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.22%

-7.08%

-11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-34.95%

+16.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

4.80%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и XLK

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 4.88%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

10.42%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

18.32%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

22.08%

-7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

25.10%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

24.60%

-4.24%

Сравнение комиссий EPI и XLK

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и XLK

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

EPI and XLK have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.42%) compared to EPI (4.88%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.04% vs 9.04% for EPI. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.04% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

XLK has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.00% for EPI.

EPI is categorized as Asia Pacific Equities, while XLK is Technology Equities. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор