PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с IYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с IYW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIRR returned 21.61%/yr vs 25.53%/yr for IYW. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIRR charges 0.69%/yr vs 0.38%/yr for IYW.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 30.41%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 22.81%. За последние 10 лет акции AIRR уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 21.61% против 25.53% соответственно.

AIRR

1 день
0.13%
1 месяц
-1.14%
С начала года
30.41%
6 месяцев
29.32%
1 год
61.66%
3 года*
35.42%
5 лет*
24.95%
10 лет*
21.61%

IYW

1 день
1.61%
1 месяц
2.72%
С начала года
22.81%
6 месяцев
20.20%
1 год
50.11%
3 года*
33.35%
5 лет*
21.56%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и IYW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		30.41%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		22.81%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Correlation

The correlation between AIRR and IYW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.56

The correlation between AIRR and IYW has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с SOXX

Доходность на риск

AIRR vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRIYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.40

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.97

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

2.83

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

9.20

+8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYW равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.83

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.02

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.35

+0.32

Просадки

Сравнение просадок AIRR и IYW

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и IYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-81.90%

+39.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-17.81%

+4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-26.47%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-39.44%

+11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-39.44%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-5.70%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-34.64%

+27.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

5.46%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и IYW

Текущая волатильность для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) составляет 7.07%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что AIRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

8.86%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.10%

17.10%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

21.05%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

26.01%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

25.18%

+1.12%

Сравнение комиссий AIRR и IYW

AIRR берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и IYW

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности IYW в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.14%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and IYW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYW has higher volatility (8.86%) compared to AIRR (7.07%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs IYW's -81.90%.

On 10-year performance, IYW leads with 25.53% vs 21.61% for AIRR. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYW has performed better with a 25.53% return vs 21.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

AIRR has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.11% for IYW.

AIRR is categorized as Building & Construction, while IYW is Technology Equities. AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.69% for AIRR and 0.38% for IYW.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и IYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор