PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLB.TO с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ZLB.TO с BTC-USD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) is Canada Equities fund actively managed by BMO, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ZLB.TO returned 10.42%/yr vs 61.13%/yr for BTC-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZLB.TO и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZLB.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZLB.TO показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.26%. За последние 10 лет акции ZLB.TO уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 10.42% против 61.13% соответственно.

ZLB.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
1.46%
С начала года
3.94%
6 месяцев
1.44%
1 год
12.65%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.98%
10 лет*
10.42%

BTC-USD

1 день
2.70%
1 месяц
-20.43%
С начала года
-27.26%
6 месяцев
-30.50%
1 год
-38.91%
3 года*
35.05%
5 лет*
13.98%
10 лет*
61.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZLB.TO и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		3.94%20.40%15.31%9.41%-0.35%22.93%1.51%21.92%-2.76%11.11%
BTC-USD
Bitcoin		-27.23%-10.55%140.73%147.36%-61.80%59.32%294.97%86.10%-72.52%1,313.27%

Correlation

The correlation between ZLB.TO and BTC-USD is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2012 г.

0.07

The correlation between ZLB.TO and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

ZLB.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLB.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLB.TOBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.92

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
-1.29

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.85

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

-0.76

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

-1.32

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLB.TO vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLB.TO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLB.TO и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLB.TOBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

-0.92

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.25

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.90

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.17

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ZLB.TO и BTC-USD

Максимальная просадка ZLB.TO за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLB.TO и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZLB.TOBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-83.48%

+49.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-51.27%

+45.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.01%

-51.27%

+43.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-74.94%

+61.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-82.60%

+48.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-49.96%

+49.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-39.97%

+37.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

35.18%

-33.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLB.TO и BTC-USD

Текущая волатильность для BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) составляет 2.74%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что ZLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZLB.TOBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

11.21%

-8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

33.25%

-25.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.23%

35.10%

-25.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

45.90%

-36.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.22%

56.65%

-44.43%

Часто задаваемые вопросы

ZLB.TO and BTC-USD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZLB.TO и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор