PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с ZLB.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) and ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) are both exchange-traded funds - FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index, while ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. FEZ is passively managed, while ZLB.TO is actively managed. Over the past 10 years, FEZ returned 10.66%/yr vs 9.42%/yr for ZLB.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for ZLB.TO.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FEZ торгуется в USD, в то время как ZLB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZLB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции ZLB.TO по среднегодовой доходности: 10.66% против 9.42% соответственно.

FEZ

1 день
0.63%
1 месяц
0.33%
С начала года
4.68%
6 месяцев
6.49%
1 год
15.20%
3 года*
17.76%
5 лет*
9.78%
10 лет*
10.66%

ZLB.TO

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.55%
С начала года
2.14%
6 месяцев
0.70%
1 год
10.48%
3 года*
13.02%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		4.68%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		2.08%26.16%6.31%12.07%-6.29%22.99%3.98%27.16%-10.30%19.18%

Correlation

The correlation between FEZ and ZLB.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2011 г.

0.38

The correlation between FEZ and ZLB.TO shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEZ и ZLB.TO

Секторы
FEZ
ZLB.TO

Финансовые услуги

25.1%
23.9%

Промышленность

22.1%
10.0%

Технологии

16.1%
1.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%
18.3%

Здравоохранение

5.4%

-

Энергетика

5.2%

-

Коммунальные услуги

4.8%
17.6%

Сырьевые материалы

3.7%
6.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
9.3%

Недвижимость

-

4.3%

Финансовые услуги

FEZ
25.1%
ZLB.TO
23.9%

Промышленность

FEZ
22.1%
ZLB.TO
10.0%

Технологии

FEZ
16.1%
ZLB.TO
1.9%

Потребительский циклический сектор

FEZ
9.8%
ZLB.TO
8.5%

Потребительский защитный сектор

FEZ
5.5%
ZLB.TO
18.3%

Здравоохранение

FEZ
5.4%
ZLB.TO

-

Энергетика

FEZ
5.2%
ZLB.TO

-

Коммунальные услуги

FEZ
4.8%
ZLB.TO
17.6%

Сырьевые материалы

FEZ
3.7%
ZLB.TO
6.2%

Коммуникационные услуги

FEZ
2.3%
ZLB.TO
9.3%

Недвижимость

FEZ

-

ZLB.TO
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX 50 ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Доходность на риск

FEZ vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEZZLB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.05

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.46

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.72

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

4.69

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEZ vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZLB.TO равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEZZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.05

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.75

-0.45

Просадки

Сравнение просадок FEZ и ZLB.TO

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и ZLB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-39.55%

-24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-6.13%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-12.27%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-20.63%

-14.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-39.55%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-2.58%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-4.09%

-12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.24%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и ZLB.TO

SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

2.82%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

8.11%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

10.02%

+8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

11.65%

+8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

13.91%

+7.21%

Сравнение комиссий FEZ и ZLB.TO

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и ZLB.TO

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности ZLB.TO в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.58%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.99%2.37%2.67%2.66%2.39%2.83%2.44%2.76%2.55%2.94%2.34%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and ZLB.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for ZLB.TO.

FEZ is categorized as Europe Equities, while ZLB.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: State Street and BMO. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.39% for ZLB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и ZLB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор