PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP.TO с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSP.TO с AVDV

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. ZSP.TO is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, ZSP.TO returned 16.37%/yr vs 16.28%/yr for AVDV. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ZSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности ZSP.TO и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZSP.TO торгуется в CAD, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSP.TO показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 14.67%.

ZSP.TO

1 день
-2.36%
1 месяц
1.92%
С начала года
10.00%
6 месяцев
8.91%
1 год
26.55%
3 года*
22.76%
5 лет*
16.37%
10 лет*
15.89%

AVDV

1 день
-3.10%
1 месяц
-1.45%
С начала года
14.67%
6 месяцев
15.35%
1 год
42.24%
3 года*
28.32%
5 лет*
16.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSP.TO и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		10.00%12.36%35.07%23.30%-12.68%27.54%15.61%6.58%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.67%42.55%17.87%14.07%-5.86%15.74%2.51%10.39%

Correlation

The correlation between ZSP.TO and AVDV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.46

Сравнение распределения секторов ZSP.TO и AVDV

Секторы
ZSP.TO
AVDV

Технологии

36.2%
6.4%

Финансовые услуги

11.9%
13.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
14.4%

Здравоохранение

8.4%
2.1%

Промышленность

8.2%
21.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.4%

Энергетика

3.5%
10.8%

Коммунальные услуги

2.3%
1.7%

Недвижимость

1.9%
1.1%

Сырьевые материалы

1.8%
22.5%

Технологии

ZSP.TO
36.2%
AVDV
6.4%

Финансовые услуги

ZSP.TO
11.9%
AVDV
13.7%

Коммуникационные услуги

ZSP.TO
10.9%
AVDV
2.0%

Потребительский циклический сектор

ZSP.TO
10.1%
AVDV
14.4%

Здравоохранение

ZSP.TO
8.4%
AVDV
2.1%

Промышленность

ZSP.TO
8.2%
AVDV
21.3%

Потребительский защитный сектор

ZSP.TO
4.8%
AVDV
3.4%

Энергетика

ZSP.TO
3.5%
AVDV
10.8%

Коммунальные услуги

ZSP.TO
2.3%
AVDV
1.7%

Недвижимость

ZSP.TO
1.9%
AVDV
1.1%

Сырьевые материалы

ZSP.TO
1.8%
AVDV
22.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

ZSP.TO vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP.TO c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP.TOAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.62

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.44

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.30

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

13.63

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP.TO vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP.TO на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP.TO и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP.TOAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.62

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.90

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.79

+0.35

Просадки

Сравнение просадок ZSP.TO и AVDV

Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки AVDV в -37.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSP.TOAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.94%

-37.43%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-12.81%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-14.53%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-22.53%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-3.29%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-5.02%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.09%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP.TO и AVDV

Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) составляет 3.87%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSP.TOAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.68%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

13.83%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

16.13%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

18.18%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

20.44%

-4.07%

Сравнение комиссий ZSP.TO и AVDV

ZSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP.TO и AVDV

Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности AVDV в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.82%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.76%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.45%1.48%1.68%1.68%2.23%1.60%

Часто задаваемые вопросы

ZSP.TO and AVDV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

ZSP.TO is categorized as S&P 500, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: BMO and Avantis. Their fees differ too: 0.09% for ZSP.TO and 0.36% for AVDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSP.TO и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор