PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с HEWJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while HEWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMO returned 20.38%/yr vs 16.30%/yr for HEWJ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.49%/yr for HEWJ.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у HEWJ с доходностью 17.99%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции HEWJ по среднегодовой доходности: 20.38% против 16.30% соответственно.

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%

HEWJ

1 день
1.25%
1 месяц
1.78%
С начала года
17.99%
6 месяцев
19.77%
1 год
49.16%
3 года*
27.85%
5 лет*
21.09%
10 лет*
16.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и HEWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		17.99%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%

Correlation

The correlation between SPMO and HEWJ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.52

The correlation between SPMO and HEWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPMO и HEWJ

Секторы
SPMO
HEWJ

Технологии

54.8%
19.1%

Промышленность

10.9%
26.0%

Коммуникационные услуги

8.7%
7.9%

Здравоохранение

6.2%
6.2%

Финансовые услуги

5.7%
17.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.6%

Энергетика

3.1%
1.1%

Коммунальные услуги

2.5%
1.1%

Сырьевые материалы

1.6%
3.0%

Потребительский циклический сектор

1.3%
12.2%

Недвижимость

0.9%
2.3%

Технологии

SPMO
54.8%
HEWJ
19.1%

Промышленность

SPMO
10.9%
HEWJ
26.0%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.7%
HEWJ
7.9%

Здравоохранение

SPMO
6.2%
HEWJ
6.2%

Финансовые услуги

SPMO
5.7%
HEWJ
17.6%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.0%
HEWJ
3.6%

Энергетика

SPMO
3.1%
HEWJ
1.1%

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
HEWJ
1.1%

Сырьевые материалы

SPMO
1.6%
HEWJ
3.0%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.3%
HEWJ
12.2%

Недвижимость

SPMO
0.9%
HEWJ
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с VOO

Доходность на риск

SPMO vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMOHEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.61

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.55

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.76

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

18.61

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEWJ равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMOHEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.61

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.11

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.83

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.68

+0.30

Просадки

Сравнение просадок SPMO и HEWJ

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, примерно равная максимальной просадке HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и HEWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-31.53%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-10.37%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-20.90%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-20.90%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-31.53%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-2.29%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-6.61%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.65%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и HEWJ

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

5.17%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

14.16%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

18.99%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

19.11%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

19.68%

+0.73%

Сравнение комиссий SPMO и HEWJ

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и HEWJ

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности HEWJ в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.32%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and HEWJ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (9.44%) compared to HEWJ (5.17%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs HEWJ's -31.53%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.38% vs 16.30% for HEWJ. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, HEWJ has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.38% return vs 16.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.49% for HEWJ.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.69% for SPMO.

SPMO is categorized as Momentum, while HEWJ is Japan Equities. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.49% for HEWJ.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и HEWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор