PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с EPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDA (iShares MSCI India ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both Asia Pacific Equities funds - INDA tracks the MSCI India Index while EPI tracks the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDA returned 6.56%/yr vs 8.98%/yr for EPI. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. INDA charges 0.69%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности INDA и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -12.38%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -10.02%. За последние 10 лет акции INDA уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 6.56% против 8.98% соответственно.

INDA

1 день
-1.39%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-12.38%
6 месяцев
-11.33%
1 год
-12.23%
3 года*
4.17%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.56%

EPI

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-9.55%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDA
iShares MSCI India ETF		-12.38%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.02%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between INDA and EPI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г.

0.95

The correlation between INDA and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDA и EPI

Секторы
INDA
EPI

Финансовые услуги

28.4%
23.4%

Потребительский циклический сектор

12.5%
7.5%

Промышленность

10.3%
9.7%

Энергетика

9.5%
17.3%

Технологии

8.3%
8.3%

Сырьевые материалы

8.0%
13.5%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.5%

Здравоохранение

6.2%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.7%
2.0%

Коммунальные услуги

4.6%
8.4%

Недвижимость

1.4%
0.9%

Финансовые услуги

INDA
28.4%
EPI
23.4%

Потребительский циклический сектор

INDA
12.5%
EPI
7.5%

Промышленность

INDA
10.3%
EPI
9.7%

Энергетика

INDA
9.5%
EPI
17.3%

Технологии

INDA
8.3%
EPI
8.3%

Сырьевые материалы

INDA
8.0%
EPI
13.5%

Потребительский защитный сектор

INDA
6.2%
EPI
3.5%

Здравоохранение

INDA
6.2%
EPI
5.5%

Коммуникационные услуги

INDA
4.7%
EPI
2.0%

Коммунальные услуги

INDA
4.6%
EPI
8.4%

Недвижимость

INDA
1.4%
EPI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNMINDA с IIND.L
Часто сравнивают с EPI:
EPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCOEPI с SPY

Доходность на риск

INDA vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDAEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
-0.64

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
-0.84

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.90

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.57

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

-1.39

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDA vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа EPI равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDAEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.64

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.33

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.44

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.13

+0.10

Просадки

Сравнение просадок INDA и EPI

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-66.21%

+21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.69%

-16.88%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-21.89%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-21.89%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-50.29%

+5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.42%

-17.83%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-18.65%

+9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

6.87%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и EPI

iShares MSCI India ETF (INDA) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что INDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.86%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

12.80%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

14.94%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

16.21%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

20.35%

+0.77%

Сравнение комиссий INDA и EPI

INDA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и EPI

Ни INDA, ни EPI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, INDA and EPI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

INDA has higher volatility (5.26%) compared to EPI (4.86%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, EPI leads with 8.98% vs 6.56% for INDA. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.98% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

INDA and EPI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

INDA tracks MSCI India Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.84% for EPI.

EPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор