Сравнение XLK с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
XLK и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLK или IYW.
Доходность
Сравнение доходности XLK и IYW
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность 20.71%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 29.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLK имеют среднегодовую доходность 20.26%, а акции IYW немного впереди с 20.62%.
XLK
20.71%
-0.37%
7.81%
26.58%
22.92%
20.26%
IYW
29.75%
1.73%
13.48%
35.89%
24.22%
20.62%
Основные характеристики
| XLK | IYW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 1.64 | 2.27 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.51 | 2.27 |
| Коэф-т Мартина | 5.19 | 7.85 |
| Индекс Язвы | 4.92% | 4.66% |
| Дневная вол-ть | 21.69% | 21.16% |
| Макс. просадка | -82.05% | -81.89% |
| Текущая просадка | -2.65% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLK и IYW
XLK берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Корреляция
Корреляция между XLK и IYW составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLK c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и IYW
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности IYW в 0.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок XLK и IYW
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, примерно равная максимальной просадке IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и IYW
Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 6.18% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.