Сравнение XLK с IYW
XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both Technology Equities funds - XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index while IYW tracks the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLK returned 24.26%/yr vs 24.78%/yr for IYW. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. XLK charges 0.08%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности XLK и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность 29.45%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 25.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLK имеют среднегодовую доходность 24.26%, а акции IYW немного впереди с 24.78%.
XLK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 34.93%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- 43.69%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 24.26%
- Всё время*
- 10.43%
IYW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 32.06%
- С начала года
- 25.92%
- 1 год
- 39.93%
- 3 года*
- 32.49%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 24.78%
- Всё время*
- 9.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $147.27M | $137.39M | $186.55M | |
| $1.80B | $1.66B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам XLK и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 29.45% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 25.92% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Correlation
The correlation between XLK and IYW is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2000 г. | 0.96 |
The correlation between XLK and IYW has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLK vs. IYW — Ранг доходности на риск
XLK
IYW
Сравнение XLK c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLK | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.25 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 6.62 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLK и IYW
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, примерно равная максимальной просадке IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLK | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -81.90% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -17.81% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -26.47% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | -39.44% | +5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | -39.44% | +5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -3.31% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.79% | -34.47% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 6.05% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и IYW
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLK | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 8.66% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 20.15% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.90% | 24.03% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.87% | 26.56% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.96% | 25.40% | -0.44% |
Сравнение комиссий XLK и IYW
XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и IYW
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности IYW в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.10% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.43% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, XLK and IYW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XLK has higher volatility (10.17%) compared to IYW (8.66%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs IYW's -81.90%.
On 10-year performance, IYW leads with 24.78% vs 24.26% for XLK. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IYW has been the lower-risk option at 8.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IYW has performed better with a 24.78% return vs 24.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.
XLK has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.10% for IYW.
XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.38% for IYW.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLK и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор