PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLK с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLK и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLK и IYW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
-5.43%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.13%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность -5.43%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLK имеют среднегодовую доходность 21.15%, а акции IYW немного впереди с 21.86%.


XLK

1 день
0.80%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.69%
1 год
30.55%
3 года*
22.58%
5 лет*
15.84%
10 лет*
21.15%

IYW

1 день
0.52%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-6.54%
1 год
29.96%
3 года*
26.25%
5 лет*
15.97%
10 лет*
21.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street Technology Select Sector SPDR ETF

iShares U.S. Technology ETF

Сравнение комиссий XLK и IYW

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.


Доходность на риск

XLK vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLKIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.12

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.72

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.73

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

5.51

+0.76

XLK vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYW равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLKIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.12

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.31

+0.06

Корреляция

Корреляция между XLK и IYW составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и IYW

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности IYW в 0.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.56%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок XLK и IYW

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, примерно равная максимальной просадке IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и IYW.


Загрузка...

Показатели просадок


XLKIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-81.90%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-17.81%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-39.44%

+5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-39.44%

+5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-12.20%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.16%

-34.87%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

5.60%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и IYW

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 7.96% и 8.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLKIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

8.11%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

15.98%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

26.90%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.71%

25.77%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

24.97%

-0.64%