PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEZ с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

FEZ и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEZ и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		-1.95%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции FEZ уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 9.85% против 21.00% соответственно.

FEZ

1 день
1.55%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
1.21%
1 год
18.81%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.04%
10 лет*
9.85%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX 50 ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWNFEZ с EWQ
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий FEZ и XLK

FEZ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

FEZ vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEZXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.13

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.71

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.97

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

6.31

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEZ vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEZXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.13

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.87

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.36

-0.07

Корреляция

Корреляция между FEZ и XLK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и XLK

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.76%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок FEZ и XLK

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

FEZXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-82.05%

+17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-15.92%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-33.56%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-33.56%

-6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-11.04%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-35.17%

+18.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.98%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и XLK

SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 8.35% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEZXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

8.12%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

16.49%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

27.05%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

24.72%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

24.33%

-3.32%