PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEFA с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFA с IVLU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) and IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - IEFA tracks the MSCI EAFE IMI Index (Net) while IVLU tracks the MSCI World ex USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFA returned 9.67%/yr vs 11.45%/yr for IVLU. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. IEFA charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности IEFA и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFA показывает доходность 13.66%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 17.53%. За последние 10 лет акции IEFA уступали акциям IVLU по среднегодовой доходности: 9.67% против 11.45% соответственно.

IEFA

1 день
0.16%
1 месяц
1.76%
6 месяцев
7.10%
С начала года
13.66%
1 год
25.14%
3 года*
17.87%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.67%
Всё время*
8.65%

IVLU

1 день
0.02%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
7.42%
С начала года
17.53%
1 год
36.59%
3 года*
24.42%
5 лет*
15.76%
10 лет*
11.45%
Всё время*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IEFA

iShares Core MSCI EAFE ETF
$777.96M$861.57M$933.26M

IVLU

iShares MSCI International Value Factor ETF
$39.43M$34.54M$39.74M

Сравнение доходности по годам IEFA и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		13.66%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		17.53%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%

Correlation

The correlation between IEFA and IVLU is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.89

The correlation between IEFA and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEFA и IVLU

Секторы
IEFA
IVLU

Финансовые услуги

23.1%
29.4%

Промышленность

19.7%
17.2%

Технологии

12.6%
8.8%

Здравоохранение

9.8%
9.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
7.1%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.0%

Сырьевые материалы

6.3%
7.2%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.4%

Коммунальные услуги

3.5%
3.6%

Энергетика

3.3%
5.6%

Недвижимость

2.8%
1.4%

Финансовые услуги

IEFA
23.1%
IVLU
29.4%

Промышленность

IEFA
19.7%
IVLU
17.2%

Технологии

IEFA
12.6%
IVLU
8.8%

Здравоохранение

IEFA
9.8%
IVLU
9.8%

Потребительский циклический сектор

IEFA
8.1%
IVLU
7.1%

Потребительский защитный сектор

IEFA
6.5%
IVLU
6.0%

Сырьевые материалы

IEFA
6.3%
IVLU
7.2%

Коммуникационные услуги

IEFA
4.3%
IVLU
3.4%

Коммунальные услуги

IEFA
3.5%
IVLU
3.6%

Энергетика

IEFA
3.3%
IVLU
5.6%

Недвижимость

IEFA
2.8%
IVLU
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE ETF

iShares MSCI International Value Factor ETF

Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с SFNNXIVLU с INTF

Доходность на риск

IEFA vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IEFA c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEFAIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.36

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.21

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.14

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

12.03

-3.61

IEFA vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа IVLU равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEFA и IVLU

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFAIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-41.85%

+7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.69%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-15.48%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-26.04%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-41.85%

+7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-8.48%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.05%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и IVLU

iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) имеют волатильность 4.41% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFAIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.53%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

13.31%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

15.58%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

16.53%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.39%

-0.35%

Сравнение комиссий IEFA и IVLU

IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и IVLU

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности IVLU в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.29%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		3.20%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IEFA and IVLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVLU has higher volatility (4.53%) compared to IEFA (4.41%). In terms of maximum drawdown, IEFA dropped -34.78% vs IVLU's -41.85%.

On 10-year performance, IVLU leads with 11.45% vs 9.67% for IEFA. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IEFA has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVLU has performed better with a 11.45% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

IEFA has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 3.20% for IVLU.

IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net), while IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value Index. Their fees differ too: 0.07% for IEFA and 0.30% for IVLU.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFA и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор