PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP.TO с IYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSP.TO с IYW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSP.TO returned 16.03%/yr vs 26.67%/yr for IYW. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.38%/yr for IYW.

Доходность

Сравнение доходности ZSP.TO и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZSP.TO торгуется в CAD, в то время как IYW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IYW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSP.TO показывает доходность 10.37%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 25.00%. За последние 10 лет акции ZSP.TO уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 16.03% против 26.67% соответственно.

ZSP.TO

1 день
0.34%
1 месяц
2.27%
С начала года
10.37%
6 месяцев
9.38%
1 год
26.98%
3 года*
22.94%
5 лет*
16.43%
10 лет*
16.03%

IYW

1 день
1.85%
1 месяц
4.82%
С начала года
25.00%
6 месяцев
21.11%
1 год
53.11%
3 года*
35.24%
5 лет*
25.03%
10 лет*
26.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSP.TO и IYW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		10.37%12.36%35.07%23.30%-12.68%27.54%15.61%24.69%3.28%13.60%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		25.05%19.66%41.28%61.50%-30.70%35.37%43.95%40.60%7.40%27.35%

Correlation

The correlation between ZSP.TO and IYW is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2012 г.

0.69

The correlation between ZSP.TO and IYW has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с SOXX

Доходность на риск

ZSP.TO vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP.TO c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP.TOIYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.53

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.14

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.96

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

8.76

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP.TO vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP.TO на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYW равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP.TO и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP.TOIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.94

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

1.03

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.66

+0.48

Просадки

Сравнение просадок ZSP.TO и IYW

Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки IYW в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и IYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSP.TOIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.94%

-42.37%

+15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-18.04%

+9.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-27.02%

+8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-35.52%

+13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.94%

-35.52%

+8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-5.01%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-8.87%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

6.08%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP.TO и IYW

Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) составляет 3.87%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSP.TOIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

8.95%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

17.27%

-8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

21.16%

-9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

26.68%

-11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

26.05%

-9.67%

Сравнение комиссий ZSP.TO и IYW

ZSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IYW в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP.TO и IYW

Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности IYW в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.76%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.45%1.48%1.68%1.68%2.23%1.60%

Часто задаваемые вопросы

ZSP.TO and IYW have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.

ZSP.TO is categorized as S&P 500, while IYW is Technology Equities. ZSP.TO tracks S&P 500 Index, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.09% for ZSP.TO and 0.38% for IYW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSP.TO и IYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор