PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с AVDV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

INDA (iShares MSCI India ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. INDA is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, INDA returned 2.36%/yr vs 13.33%/yr for AVDV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDA charges 0.69%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности INDA и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -12.65%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 13.22%.

INDA

1 день
-0.27%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-12.65%
6 месяцев
-11.06%
1 год
-14.02%
3 года*
4.13%
5 лет*
2.36%
10 лет*
6.73%

AVDV

1 день
0.26%
1 месяц
-2.93%
С начала года
13.22%
6 месяцев
16.29%
1 год
40.16%
3 года*
26.61%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
INDA
iShares MSCI India ETF		-12.65%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%4.90%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		13.22%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between INDA and AVDV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.58

The correlation between INDA and AVDV shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDA и AVDV

Секторы
INDA
AVDV

Финансовые услуги

28.4%
13.7%

Потребительский циклический сектор

12.5%
14.4%

Промышленность

10.3%
21.3%

Энергетика

9.5%
10.8%

Технологии

8.3%
6.4%

Сырьевые материалы

8.0%
22.5%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.4%

Здравоохранение

6.2%
2.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
2.0%

Коммунальные услуги

4.6%
1.7%

Недвижимость

1.4%
1.1%

Финансовые услуги

INDA
28.4%
AVDV
13.7%

Потребительский циклический сектор

INDA
12.5%
AVDV
14.4%

Промышленность

INDA
10.3%
AVDV
21.3%

Энергетика

INDA
9.5%
AVDV
10.8%

Технологии

INDA
8.3%
AVDV
6.4%

Сырьевые материалы

INDA
8.0%
AVDV
22.5%

Потребительский защитный сектор

INDA
6.2%
AVDV
3.4%

Здравоохранение

INDA
6.2%
AVDV
2.1%

Коммуникационные услуги

INDA
4.7%
AVDV
2.0%

Коммунальные услуги

INDA
4.6%
AVDV
1.7%

Недвижимость

INDA
1.4%
AVDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

INDA vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 00
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDAAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
2.54

-3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
3.35

-4.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.46

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

3.06

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

12.34

-14.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDA vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDAAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

2.54

-3.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.77

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.78

-0.54

Просадки

Сравнение просадок INDA и AVDV

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-43.01%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.69%

-13.19%

-5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-14.17%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-28.08%

+5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.68%

-3.74%

-15.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-6.77%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

3.26%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и AVDV

Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 5.11%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.49%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

13.49%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

15.92%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

17.35%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

19.75%

+1.37%

Сравнение комиссий INDA и AVDV

INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и AVDV

INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.81%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

INDA and AVDV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (5.49%) compared to INDA (5.11%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.33% vs 2.36% for INDA. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.33% return vs 2.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

AVDV has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for INDA.

INDA is categorized as Asia Pacific Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор