PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP.TO с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSP.TO с FEZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) and FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both exchange-traded funds - ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSP.TO returned 16.03%/yr vs 11.68%/yr for FEZ. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности ZSP.TO и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZSP.TO торгуется в CAD, в то время как FEZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEZ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSP.TO показывает доходность 10.37%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции ZSP.TO превзошли акции FEZ по среднегодовой доходности: 16.03% против 11.68% соответственно.

ZSP.TO

1 день
0.34%
1 месяц
2.27%
С начала года
10.37%
6 месяцев
9.38%
1 год
26.98%
3 года*
22.94%
5 лет*
16.43%
10 лет*
16.03%

FEZ

1 день
0.91%
1 месяц
2.41%
С начала года
6.59%
6 месяцев
7.34%
1 год
17.54%
3 года*
19.45%
5 лет*
12.92%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSP.TO и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		10.37%12.36%35.07%23.30%-12.68%27.54%15.61%24.69%3.28%13.60%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		6.59%31.52%12.34%24.14%-8.84%14.79%2.35%20.85%-8.78%16.35%

Correlation

The correlation between ZSP.TO and FEZ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2012 г.

0.50

The correlation between ZSP.TO and FEZ shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZSP.TO и FEZ

Секторы
ZSP.TO
FEZ

Технологии

36.2%
16.1%

Финансовые услуги

11.9%
25.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
2.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.8%

Здравоохранение

8.4%
5.4%

Промышленность

8.2%
22.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.5%

Энергетика

3.5%
5.2%

Коммунальные услуги

2.3%
4.8%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
3.7%

Технологии

ZSP.TO
36.2%
FEZ
16.1%

Финансовые услуги

ZSP.TO
11.9%
FEZ
25.1%

Коммуникационные услуги

ZSP.TO
10.9%
FEZ
2.3%

Потребительский циклический сектор

ZSP.TO
10.1%
FEZ
9.8%

Здравоохранение

ZSP.TO
8.4%
FEZ
5.4%

Промышленность

ZSP.TO
8.2%
FEZ
22.1%

Потребительский защитный сектор

ZSP.TO
4.8%
FEZ
5.5%

Энергетика

ZSP.TO
3.5%
FEZ
5.2%

Коммунальные услуги

ZSP.TO
2.3%
FEZ
4.8%

Недвижимость

ZSP.TO
1.9%
FEZ

-

Сырьевые материалы

ZSP.TO
1.8%
FEZ
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

ZSP.TO vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP.TO c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP.TOFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
0.95

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
1.44

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.17

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.33

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

4.49

+7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP.TO vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP.TO на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа FEZ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP.TO и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP.TOFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.95

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.60

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.53

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.29

+0.85

Просадки

Сравнение просадок ZSP.TO и FEZ

Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки FEZ в -53.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSP.TOFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.94%

-53.81%

+26.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-13.25%

+4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-16.21%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-28.89%

+6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.94%

-33.95%

+7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.27%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-13.55%

+10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.92%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP.TO и FEZ

Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) составляет 3.87%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSP.TOFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.93%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

15.44%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

18.51%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

21.52%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

22.00%

-5.62%

Сравнение комиссий ZSP.TO и FEZ

ZSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP.TO и FEZ

Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности FEZ в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.58%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.76%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.45%1.48%1.68%1.68%2.23%1.60%

Часто задаваемые вопросы

ZSP.TO and FEZ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for FEZ.

ZSP.TO is categorized as S&P 500, while FEZ is Europe Equities. ZSP.TO tracks S&P 500 Index, while FEZ tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: BMO and State Street. Their fees differ too: 0.09% for ZSP.TO and 0.29% for FEZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSP.TO и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор