PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLK с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с IXN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both Technology Equities funds - XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index while IXN tracks the S&P Global Information Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLK returned 24.26%/yr vs 23.87%/yr for IXN. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. XLK charges 0.08%/yr vs 0.46%/yr for IXN.

Доходность

Сравнение доходности XLK и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 29.45%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 33.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLK имеют среднегодовую доходность 24.26%, а акции IXN немного отстают с 23.87%.

XLK

1 день
-0.53%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
34.93%
С начала года
29.45%
1 год
43.69%
3 года*
30.37%
5 лет*
20.04%
10 лет*
24.26%
Всё время*
10.43%

IXN

1 день
-0.37%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
35.22%
С начала года
33.42%
1 год
48.54%
3 года*
33.00%
5 лет*
19.73%
10 лет*
23.87%
Всё время*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IXN

iShares Global Tech ETF
$56.69M$54.99M$67.33M

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF
$1.80B$1.66B$2.23B

Сравнение доходности по годам XLK и IXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		29.45%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
IXN
iShares Global Tech ETF		33.42%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%

Correlation

The correlation between XLK and IXN is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2001 г.

0.90

The correlation between XLK and IXN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLK и IXN

Секторы
XLK
IXN

Технологии

99.1%
99.4%

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Энергетика

0.2%
0.1%

Промышленность

0.1%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLK
99.1%
IXN
99.4%

Коммуникационные услуги

XLK
0.9%
IXN

-

Энергетика

XLK
0.2%
IXN
0.1%

Промышленность

XLK
0.1%
IXN
0.3%

Сырьевые материалы

XLK

-

IXN

-

Потребительский циклический сектор

XLK

-

IXN

-

Потребительский защитный сектор

XLK

-

IXN

-

Финансовые услуги

XLK

-

IXN

-

Здравоохранение

XLK

-

IXN
0.1%

Недвижимость

XLK

-

IXN
0.0%

Коммунальные услуги

XLK

-

IXN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETCIXN с TECW.L

Доходность на риск

XLK vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLK c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKIXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.77

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.33

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.03

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

9.19

-1.78

XLK vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXN равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и IXN

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и IXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-55.67%

-26.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-16.09%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-25.55%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-36.30%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-36.30%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-6.45%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-11.24%

-23.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

5.30%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и IXN

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares Global Tech ETF (IXN) имеют волатильность 10.17% и 10.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

10.58%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

24.00%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.90%

27.65%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.87%

25.97%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

24.92%

+0.04%

Сравнение комиссий XLK и IXN

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IXN в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и IXN

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности IXN в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF		0.78%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, XLK and IXN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IXN has higher volatility (10.58%) compared to XLK (10.17%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs IXN's -55.67%.

On 10-year performance, XLK leads with 24.26% vs 23.87% for IXN. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 10.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 24.26% return vs 23.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.46% for IXN.

IXN has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.43% for XLK.

XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.46% for IXN.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор