Сравнение XLK с IXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares Global Tech ETF (IXN).
XLK и IXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLK и IXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLK и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
IXN iShares Global Tech ETF | -3.18% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью -3.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLK имеют среднегодовую доходность 21.00%, а акции IXN немного отстают с 20.80%.
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
IXN
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLK и IXN
XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IXN в 0.46%.
Доходность на риск
XLK vs. IXN — Ранг доходности на риск
XLK
IXN
Сравнение XLK c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLK | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.90 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.48 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 8.21 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLK | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.29 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.61 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.86 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.47 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между XLK и IXN составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и IXN
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности IXN в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
IXN iShares Global Tech ETF | 1.08% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок XLK и IXN
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и IXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLK | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -55.67% | -26.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -14.37% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | -36.30% | +2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | -36.30% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -8.48% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.17% | -11.34% | -23.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 4.35% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и IXN
Текущая волатильность для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) составляет 8.12%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что XLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLK | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 9.16% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 17.16% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 27.06% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 24.57% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 24.19% | +0.14% |