PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с HEWJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

INDA (iShares MSCI India ETF) and HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) are both exchange-traded funds - INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index, while HEWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDA returned 6.73%/yr vs 16.30%/yr for HEWJ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. INDA charges 0.69%/yr vs 0.49%/yr for HEWJ.

Доходность

Сравнение доходности INDA и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -12.65%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 17.99%. За последние 10 лет акции INDA уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 6.73% против 16.30% соответственно.

INDA

1 день
-0.27%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-12.65%
6 месяцев
-11.06%
1 год
-14.02%
3 года*
4.13%
5 лет*
2.36%
10 лет*
6.73%

HEWJ

1 день
1.25%
1 месяц
1.78%
С начала года
17.99%
6 месяцев
19.77%
1 год
49.16%
3 года*
27.85%
5 лет*
21.09%
10 лет*
16.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и HEWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDA
iShares MSCI India ETF		-12.65%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		17.99%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%

Correlation

The correlation between INDA and HEWJ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г.

0.45

Сравнение распределения секторов INDA и HEWJ

Секторы
INDA
HEWJ

Финансовые услуги

28.4%
17.6%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.2%

Промышленность

10.3%
26.0%

Энергетика

9.5%
1.1%

Технологии

8.3%
19.1%

Сырьевые материалы

8.0%
3.0%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.6%

Здравоохранение

6.2%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.7%
7.9%

Коммунальные услуги

4.6%
1.1%

Недвижимость

1.4%
2.3%

Финансовые услуги

INDA
28.4%
HEWJ
17.6%

Потребительский циклический сектор

INDA
12.5%
HEWJ
12.2%

Промышленность

INDA
10.3%
HEWJ
26.0%

Энергетика

INDA
9.5%
HEWJ
1.1%

Технологии

INDA
8.3%
HEWJ
19.1%

Сырьевые материалы

INDA
8.0%
HEWJ
3.0%

Потребительский защитный сектор

INDA
6.2%
HEWJ
3.6%

Здравоохранение

INDA
6.2%
HEWJ
6.2%

Коммуникационные услуги

INDA
4.7%
HEWJ
7.9%

Коммунальные услуги

INDA
4.6%
HEWJ
1.1%

Недвижимость

INDA
1.4%
HEWJ
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с VOO

Доходность на риск

INDA vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 00
Ранг коэф-та Мартина
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDAHEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
2.61

-3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
3.55

-4.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.47

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

4.76

-5.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

18.61

-20.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDA vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа HEWJ равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDAHEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

2.61

-3.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

1.11

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.83

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.68

-0.45

Просадки

Сравнение просадок INDA и HEWJ

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и HEWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-31.53%

-13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.69%

-10.37%

-8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-20.90%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-20.90%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-31.53%

-13.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.68%

-2.29%

-17.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-6.61%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

2.65%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и HEWJ

iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеют волатильность 5.11% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.17%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

14.16%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

18.99%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

19.11%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

19.68%

+1.44%

Сравнение комиссий INDA и HEWJ

INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HEWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и HEWJ

INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.32%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

INDA and HEWJ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEWJ has higher volatility (5.17%) compared to INDA (5.11%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs HEWJ's -31.53%.

On 10-year performance, HEWJ leads with 16.30% vs 6.73% for INDA. On fees, HEWJ is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEWJ has performed better with a 16.30% return vs 6.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.00% for INDA.

INDA is categorized as Asia Pacific Equities, while HEWJ is Japan Equities. INDA tracks MSCI India Index, while HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.49% for HEWJ.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и HEWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор