PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP.TO с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSP.TO с XLK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSP.TO returned 16.03%/yr vs 26.18%/yr for XLK. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности ZSP.TO и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZSP.TO торгуется в CAD, в то время как XLK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSP.TO показывает доходность 10.37%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 30.38%. За последние 10 лет акции ZSP.TO уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 16.03% против 26.18% соответственно.

ZSP.TO

1 день
0.34%
1 месяц
2.27%
С начала года
10.37%
6 месяцев
9.38%
1 год
26.98%
3 года*
22.94%
5 лет*
16.43%
10 лет*
16.03%

XLK

1 день
2.40%
1 месяц
7.07%
С начала года
30.38%
6 месяцев
26.05%
1 год
58.52%
3 года*
33.20%
5 лет*
25.75%
10 лет*
26.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSP.TO и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		10.37%12.36%35.07%23.30%-12.68%27.54%15.61%24.69%3.28%13.60%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		30.42%18.92%31.93%52.31%-23.15%34.68%40.21%43.68%6.59%25.17%

Correlation

The correlation between ZSP.TO and XLK is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2012 г.

0.69

The correlation between ZSP.TO and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZSP.TO и XLK

Секторы
ZSP.TO
XLK

Технологии

36.2%
99.7%

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.5%
0.2%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

ZSP.TO
36.2%
XLK
99.7%

Финансовые услуги

ZSP.TO
11.9%
XLK

-

Коммуникационные услуги

ZSP.TO
10.9%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

ZSP.TO
10.1%
XLK

-

Здравоохранение

ZSP.TO
8.4%
XLK

-

Промышленность

ZSP.TO
8.2%
XLK
0.1%

Потребительский защитный сектор

ZSP.TO
4.8%
XLK

-

Энергетика

ZSP.TO
3.5%
XLK
0.2%

Коммунальные услуги

ZSP.TO
2.3%
XLK

-

Недвижимость

ZSP.TO
1.9%
XLK

-

Сырьевые материалы

ZSP.TO
1.8%
XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

ZSP.TO vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP.TO c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP.TOXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.65

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.23

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.64

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

10.89

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP.TO vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP.TO на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP.TO и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP.TOXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.65

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.00

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

1.03

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.69

+0.45

Просадки

Сравнение просадок ZSP.TO и XLK

Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки XLK в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSP.TOXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.94%

-38.68%

+11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-16.16%

+7.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-26.35%

+7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-29.64%

+7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.94%

-29.64%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-6.41%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-7.57%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

5.39%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP.TO и XLK

Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) составляет 3.87%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSP.TOXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

10.45%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

18.52%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

22.22%

-10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

25.83%

-10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

25.53%

-9.15%

Сравнение комиссий ZSP.TO и XLK

ZSP.TO берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP.TO и XLK

Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности XLK в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.76%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.45%1.48%1.68%1.68%2.23%1.60%

Часто задаваемые вопросы

ZSP.TO and XLK have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for ZSP.TO.

ZSP.TO is categorized as S&P 500, while XLK is Technology Equities. ZSP.TO tracks S&P 500 Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: BMO and State Street. Their fees differ too: 0.09% for ZSP.TO and 0.08% for XLK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSP.TO и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор