PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с XLK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 15.67%/yr vs 22.26%/yr for XLK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.09%.

LVHI

1 день
0.37%
1 месяц
0.77%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.27%
3 года*
20.97%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—

XLK

1 день
2.15%
1 месяц
4.93%
С начала года
28.09%
6 месяцев
25.10%
1 год
55.42%
3 года*
31.33%
5 лет*
22.26%
10 лет*
25.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.45%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.09%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between LVHI and XLK is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.43

The correlation between LVHI and XLK shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LVHI и XLK

Секторы
LVHI
XLK

Финансовые услуги

23.6%

-

Энергетика

17.4%
0.2%

Промышленность

13.4%
0.1%

Коммунальные услуги

10.4%

-

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Сырьевые материалы

6.1%

-

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

0.1%
99.7%

Финансовые услуги

LVHI
23.6%
XLK

-

Энергетика

LVHI
17.4%
XLK
0.2%

Промышленность

LVHI
13.4%
XLK
0.1%

Коммунальные услуги

LVHI
10.4%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.7%
XLK

-

Здравоохранение

LVHI
7.4%
XLK

-

Сырьевые материалы

LVHI
6.1%
XLK

-

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.3%
XLK

-

Недвижимость

LVHI
1.9%
XLK

-

Технологии

LVHI
0.1%
XLK
99.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

LVHI vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHIXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.53

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
3.06

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.42

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

3.50

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.99

11.58

+8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHI vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHIXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.53

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.89

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.41

+0.41

Просадки

Сравнение просадок LVHI и XLK

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-82.05%

+49.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-15.92%

+9.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-25.66%

+13.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-33.56%

+21.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-7.08%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-34.95%

+31.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

4.80%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и XLK

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.35%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

10.42%

-8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

18.32%

-10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

22.08%

-12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

25.10%

-14.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

24.60%

-10.84%

Сравнение комиссий LVHI и XLK

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и XLK

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности XLK в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.79%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and XLK have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.42%) compared to LVHI (2.35%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs XLK's -82.05%.

On 5-year performance, XLK leads with 22.26% vs 15.67% for LVHI. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLK has performed better with a 22.26% return vs 15.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.41% for XLK.

LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while XLK is Technology Equities. LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.08% for XLK.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор