PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с IEFA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - IVLU tracks the MSCI World ex USA Enhanced Value while IEFA tracks the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IVLU returned 10.97%/yr vs 9.22%/yr for IEFA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 8.85%. За последние 10 лет акции IVLU превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 10.97% против 9.22% соответственно.

IVLU

1 день
-0.74%
1 месяц
4.72%
С начала года
12.64%
6 месяцев
16.60%
1 год
35.35%
3 года*
24.56%
5 лет*
14.01%
10 лет*
10.97%

IEFA

1 день
-0.78%
1 месяц
3.43%
С начала года
8.85%
6 месяцев
11.45%
1 год
22.00%
3 года*
16.72%
5 лет*
8.07%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		12.64%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		8.85%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Correlation

The correlation between IVLU and IEFA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г.

0.89

The correlation between IVLU and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVLU и IEFA

Секторы
IVLU
IEFA

Финансовые услуги

25.3%
22.5%

Промышленность

17.2%
20.1%

Технологии

11.3%
10.8%

Здравоохранение

9.7%
9.5%

Сырьевые материалы

7.5%
7.0%

Потребительский циклический сектор

7.4%
8.0%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.6%

Энергетика

5.1%
3.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.4%

Коммунальные услуги

3.3%
3.6%

Недвижимость

1.5%
3.0%

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
IEFA
22.5%

Промышленность

IVLU
17.2%
IEFA
20.1%

Технологии

IVLU
11.3%
IEFA
10.8%

Здравоохранение

IVLU
9.7%
IEFA
9.5%

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
IEFA
7.0%

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
IEFA
8.0%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
IEFA
6.6%

Энергетика

IVLU
5.1%
IEFA
3.8%

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
IEFA
4.4%

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
IEFA
3.6%

Недвижимость

IVLU
1.5%
IEFA
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с SFNNXIVLU с INTF
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

IVLU vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.48

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.14

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.92

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

7.34

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа IEFA равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.48

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.49

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IVLU и IEFA

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-34.78%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-11.50%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-13.76%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-30.41%

+4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-34.78%

-7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.20%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-6.69%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.01%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и IEFA

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 4.63% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.86%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

12.42%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

14.96%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.51%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

17.30%

+0.36%

Сравнение комиссий IVLU и IEFA

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и IEFA

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что сопоставимо с доходностью IEFA в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.26%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.29%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IVLU and IEFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEFA has higher volatility (4.86%) compared to IVLU (4.63%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs IEFA's -34.78%.

On 10-year performance, IVLU leads with 10.97% vs 9.22% for IEFA. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IVLU has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVLU has performed better with a 10.97% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

IVLU has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 3.26% for IEFA.

IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value, while IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net). Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.07% for IEFA.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор