Сравнение IVLU с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
IVLU и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVLU или IEFA.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и IEFA
Доходность по периодам
С начала года, IVLU показывает доходность 6.87%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 4.58%.
IVLU
6.87%
-2.10%
-2.14%
12.56%
6.52%
N/A
IEFA
4.58%
-2.61%
-2.29%
11.11%
5.53%
5.15%
Основные характеристики
| IVLU | IEFA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 0.87 |
| Коэф-т Сортино | 1.37 | 1.27 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.56 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 4.60 | 3.83 |
| Индекс Язвы | 2.73% | 2.90% |
| Дневная вол-ть | 12.77% | 12.80% |
| Макс. просадка | -41.86% | -34.78% |
| Текущая просадка | -7.27% | -8.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVLU и IEFA
IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между IVLU и IEFA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVLU c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и IEFA
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности IEFA в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 4.56% | 4.69% | 3.59% | 3.25% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.15% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок IVLU и IEFA
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и IEFA
iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 3.71% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.