Сравнение IVLU с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
IVLU и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и IEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVLU и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 6.02% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -15.10% | 23.10% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.74% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IVLU показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции IVLU превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.02% соответственно.
IVLU
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.76%
IEFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVLU и IEFA
IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Доходность на риск
IVLU vs. IEFA — Ранг доходности на риск
IVLU
IEFA
Сравнение IVLU c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVLU | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.46 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.07 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.27 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 8.75 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVLU | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.46 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.50 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.52 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IVLU и IEFA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и IEFA
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности IEFA в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.50% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.46% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок IVLU и IEFA
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и IEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVLU | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -34.78% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -11.50% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -30.41% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | -34.78% | -7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -6.75% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -6.74% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.98% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и IEFA
iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 7.14% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVLU | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 7.51% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 11.14% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 17.67% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 16.36% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 17.24% | +0.41% |