PortfoliosLab logo
Сравнение IVLU с IEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVLU и IEFA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IVLU и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.37%
73.25%
IVLU
IEFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVLU:

0.89

IEFA:

0.66

Коэф-т Сортино

IVLU:

1.33

IEFA:

1.05

Коэф-т Омега

IVLU:

1.18

IEFA:

1.14

Коэф-т Кальмара

IVLU:

1.03

IEFA:

0.84

Коэф-т Мартина

IVLU:

3.60

IEFA:

2.47

Индекс Язвы

IVLU:

4.44%

IEFA:

4.70%

Дневная вол-ть

IVLU:

17.97%

IEFA:

17.63%

Макс. просадка

IVLU:

-41.86%

IEFA:

-34.79%

Текущая просадка

IVLU:

-1.71%

IEFA:

-0.72%

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 11.10%.


IVLU

С начала года

14.50%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

11.64%

1 год

16.53%

5 лет

15.76%

10 лет

N/A

IEFA

С начала года

11.10%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

6.59%

1 год

12.41%

5 лет

11.88%

10 лет

5.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVLU и IEFA

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.


График комиссии IVLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVLU: 0.30%
График комиссии IEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEFA: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVLU и IEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVLU
Ранг риск-скорректированной доходности IVLU, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVLU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

IEFA
Ранг риск-скорректированной доходности IEFA, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEFA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVLU c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVLU, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVLU: 0.89
IEFA: 0.66
Коэффициент Сортино IVLU, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVLU: 1.33
IEFA: 1.05
Коэффициент Омега IVLU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IVLU: 1.18
IEFA: 1.14
Коэффициент Кальмара IVLU, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVLU: 1.03
IEFA: 0.84
Коэффициент Мартина IVLU, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVLU: 3.60
IEFA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа IEFA равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.66
IVLU
IEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и IEFA

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности IEFA в 3.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
3.89%4.46%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%0.00%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.12%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и IEFA

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.71%
-0.72%
IVLU
IEFA

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и IEFA

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 12.05% и 11.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.05%
11.85%
IVLU
IEFA