PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IVLU с IEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IVLUIEFA
Дох-ть с нач. г.10.85%8.24%
Дох-ть за 1 год21.96%20.41%
Дох-ть за 3 года7.36%1.91%
Дох-ть за 5 лет7.12%6.15%
Коэф-т Шарпа1.631.57
Коэф-т Сортино2.232.23
Коэф-т Омега1.281.27
Коэф-т Кальмара2.611.60
Коэф-т Мартина9.048.54
Индекс Язвы2.32%2.37%
Дневная вол-ть12.84%12.89%
Макс. просадка-41.86%-34.78%
Текущая просадка-3.82%-4.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IVLU и IEFA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и IEFA

С начала года, IVLU показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 8.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53%
2.14%
IVLU
IEFA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVLU и IEFA

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.


IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
График комиссии IVLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии IEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IVLU c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVLU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVLU, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVLU, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVLU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVLU, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVLU, с текущим значением в 9.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.04
IEFA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IEFA, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IEFA, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IEFA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IEFA, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IEFA, с текущим значением в 8.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.54

Сравнение коэффициента Шарпа IVLU и IEFA

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63
1.57
IVLU
IEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и IEFA

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности IEFA в 3.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
4.39%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%0.00%0.00%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.04%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%2.16%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и IEFA

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.82%
-4.98%
IVLU
IEFA

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и IEFA

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 3.40%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
3.71%
IVLU
IEFA