PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP.TO с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSP.TO с LVHI

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZSP.TO returned 16.37%/yr vs 18.91%/yr for LVHI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ZSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности ZSP.TO и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZSP.TO торгуется в CAD, в то время как LVHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LVHI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSP.TO показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 12.75%.

ZSP.TO

1 день
-2.36%
1 месяц
1.92%
С начала года
10.00%
6 месяцев
8.91%
1 год
26.55%
3 года*
22.76%
5 лет*
16.37%
10 лет*
15.89%

LVHI

1 день
-0.85%
1 месяц
2.20%
С начала года
12.75%
6 месяцев
12.69%
1 год
31.04%
3 года*
22.02%
5 лет*
18.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSP.TO и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		10.00%12.36%35.07%23.30%-12.68%27.54%15.61%24.69%3.28%13.60%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		12.75%21.32%24.53%14.66%10.42%18.13%-10.92%13.47%2.75%4.66%

Correlation

The correlation between ZSP.TO and LVHI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.39

Сравнение распределения секторов ZSP.TO и LVHI

Секторы
ZSP.TO
LVHI

Технологии

36.2%
0.1%

Финансовые услуги

11.9%
23.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
5.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.3%

Здравоохранение

8.4%
7.4%

Промышленность

8.2%
13.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.7%

Энергетика

3.5%
17.4%

Коммунальные услуги

2.3%
10.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
6.1%

Технологии

ZSP.TO
36.2%
LVHI
0.1%

Финансовые услуги

ZSP.TO
11.9%
LVHI
23.6%

Коммуникационные услуги

ZSP.TO
10.9%
LVHI
5.8%

Потребительский циклический сектор

ZSP.TO
10.1%
LVHI
5.3%

Здравоохранение

ZSP.TO
8.4%
LVHI
7.4%

Промышленность

ZSP.TO
8.2%
LVHI
13.4%

Потребительский защитный сектор

ZSP.TO
4.8%
LVHI
8.7%

Энергетика

ZSP.TO
3.5%
LVHI
17.4%

Коммунальные услуги

ZSP.TO
2.3%
LVHI
10.4%

Недвижимость

ZSP.TO
1.9%
LVHI
1.9%

Сырьевые материалы

ZSP.TO
1.8%
LVHI
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

ZSP.TO vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP.TO c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP.TOLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.09

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
4.34

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.55

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

5.64

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

19.20

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP.TO vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP.TO на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP.TO и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP.TOLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.09

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.48

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.77

+0.37

Просадки

Сравнение просадок ZSP.TO и LVHI

Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки LVHI в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSP.TOLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.94%

-29.52%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-5.66%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-12.48%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-12.48%

-9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-1.14%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-4.54%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.66%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP.TO и LVHI

BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSP.TOLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.07%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

8.40%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

10.36%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

12.84%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

15.36%

+1.01%

Сравнение комиссий ZSP.TO и LVHI

ZSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP.TO и LVHI

Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности LVHI в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.76%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.45%1.48%1.68%1.68%2.23%1.60%

Часто задаваемые вопросы

ZSP.TO and LVHI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

ZSP.TO is categorized as S&P 500, while LVHI is Volatility Hedged Equity. ZSP.TO tracks S&P 500 Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: BMO and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.09% for ZSP.TO and 0.40% for LVHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSP.TO и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор