PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLB.TO с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZLB.TO с IXN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both exchange-traded funds - ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO, while IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. ZLB.TO is actively managed, while IXN is passively managed. Over the past 10 years, ZLB.TO returned 10.42%/yr vs 25.90%/yr for IXN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ZLB.TO charges 0.39%/yr vs 0.46%/yr for IXN.

Доходность

Сравнение доходности ZLB.TO и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZLB.TO торгуется в CAD, в то время как IXN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IXN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZLB.TO показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 34.36%. За последние 10 лет акции ZLB.TO уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 10.42% против 25.90% соответственно.

ZLB.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
1.46%
С начала года
3.94%
6 месяцев
1.44%
1 год
12.65%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.98%
10 лет*
10.42%

IXN

1 день
2.69%
1 месяц
6.33%
С начала года
34.36%
6 месяцев
31.08%
1 год
64.86%
3 года*
35.13%
5 лет*
25.12%
10 лет*
25.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZLB.TO и IXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		3.94%20.40%15.31%9.41%-0.35%22.93%1.51%21.92%-2.76%11.11%
IXN
iShares Global Tech ETF		34.41%19.53%35.41%49.34%-25.42%29.52%40.22%41.79%2.51%31.67%

Correlation

The correlation between ZLB.TO and IXN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2011 г.

0.44

Over the past year, the correlation between ZLB.TO and IXN has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ZLB.TO и IXN

Секторы
ZLB.TO
IXN

Финансовые услуги

23.9%

-

Потребительский защитный сектор

18.3%

-

Коммунальные услуги

17.6%

-

Промышленность

10.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

9.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Сырьевые материалы

6.2%

-

Недвижимость

4.3%
0.0%

Технологии

1.9%
99.3%

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Финансовые услуги

ZLB.TO
23.9%
IXN

-

Потребительский защитный сектор

ZLB.TO
18.3%
IXN

-

Коммунальные услуги

ZLB.TO
17.6%
IXN

-

Промышленность

ZLB.TO
10.0%
IXN
0.2%

Коммуникационные услуги

ZLB.TO
9.3%
IXN

-

Потребительский циклический сектор

ZLB.TO
8.5%
IXN

-

Сырьевые материалы

ZLB.TO
6.2%
IXN

-

Недвижимость

ZLB.TO
4.3%
IXN
0.0%

Технологии

ZLB.TO
1.9%
IXN
99.3%

Энергетика

ZLB.TO

-

IXN
0.1%

Здравоохранение

ZLB.TO

-

IXN
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC

Доходность на риск

ZLB.TO vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLB.TO c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLB.TOIXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.78

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.35

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

4.64

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

14.27

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLB.TO vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLB.TO на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа IXN равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLB.TO и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLB.TOIXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.78

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.98

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.02

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.64

+0.47

Просадки

Сравнение просадок ZLB.TO и IXN

Максимальная просадка ZLB.TO за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки IXN в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLB.TO и IXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZLB.TOIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-43.16%

+9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-14.04%

+8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.01%

-25.94%

+17.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-31.53%

+18.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-31.53%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-6.77%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-9.06%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

4.56%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLB.TO и IXN

Текущая волатильность для BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) составляет 2.74%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что ZLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZLB.TOIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

11.57%

-8.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

19.85%

-12.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.23%

23.53%

-14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

25.80%

-16.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.22%

25.46%

-13.24%

Сравнение комиссий ZLB.TO и IXN

ZLB.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IXN в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLB.TO и IXN

Дивидендная доходность ZLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности IXN в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF		0.79%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.99%2.37%2.67%2.66%2.39%2.83%2.44%2.76%2.55%2.94%2.34%

Часто задаваемые вопросы

ZLB.TO and IXN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZLB.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZLB.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.46% for IXN.

ZLB.TO is categorized as Canada Equities, while IXN is Technology Equities. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.39% for ZLB.TO and 0.46% for IXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZLB.TO и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор