PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с INDA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both exchange-traded funds - EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 9.68%/yr vs 7.42%/yr for INDA. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EPI charges 0.84%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности EPI и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -7.84%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 9.68% против 7.42% соответственно.

EPI

1 день
-1.80%
1 месяц
0.68%
С начала года
-7.84%
6 месяцев
-8.06%
1 год
-7.64%
3 года*
7.99%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.68%

INDA

1 день
-1.70%
1 месяц
1.41%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-9.91%
1 год
-9.65%
3 года*
5.09%
5 лет*
3.46%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-7.84%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
INDA
iShares MSCI India ETF		-9.21%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Correlation

The correlation between EPI and INDA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.95

The correlation between EPI and INDA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPI и INDA

Секторы
EPI
INDA

Финансовые услуги

23.2%
28.9%

Энергетика

16.4%
9.1%

Сырьевые материалы

14.2%
8.6%

Промышленность

9.9%
10.6%

Технологии

8.3%
8.0%

Коммунальные услуги

8.3%
4.4%

Потребительский циклический сектор

7.6%
12.0%

Здравоохранение

5.8%
6.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
5.1%

Недвижимость

0.9%
1.3%

Финансовые услуги

EPI
23.2%
INDA
28.9%

Энергетика

EPI
16.4%
INDA
9.1%

Сырьевые материалы

EPI
14.2%
INDA
8.6%

Промышленность

EPI
9.9%
INDA
10.6%

Технологии

EPI
8.3%
INDA
8.0%

Коммунальные услуги

EPI
8.3%
INDA
4.4%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.6%
INDA
12.0%

Здравоохранение

EPI
5.8%
INDA
6.1%

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
INDA
5.8%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
INDA
5.1%

Недвижимость

EPI
0.9%
INDA
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCOEPI с SPY
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNMINDA с IIND.L

Доходность на риск

EPI vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 44
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPIINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
-0.65

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
-0.86

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.90

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.52

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

-1.17

+0.12

EPI vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDA равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPI и INDA

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-45.07%

-21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-18.69%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-22.72%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-22.72%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-45.07%

-5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.84%

-16.51%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.64%

-9.60%

-9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

8.28%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и INDA

WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares MSCI India ETF (INDA) имеют волатильность 4.49% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.56%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

13.07%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

14.91%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

15.44%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

21.08%

-0.78%

Сравнение комиссий EPI и INDA

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и INDA

Ни EPI, ни INDA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, EPI and INDA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

INDA has higher volatility (4.56%) compared to EPI (4.49%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs INDA's -45.07%.

On 10-year performance, EPI leads with 9.68% vs 7.42% for INDA. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 9.68% return vs 7.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

EPI and INDA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EPI is categorized as Emerging Markets Equities, while INDA is Asia Pacific Equities. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while INDA tracks MSCI India Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.69% for INDA.

EPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор