PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPI с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EPI и INDA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EPI с INDA

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares MSCI India ETF (INDA).

EPI и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPI или INDA.

Доходность

Сравнение доходности EPI и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPI:

0.01

INDA:

0.13

Коэф-т Сортино

EPI:

0.19

INDA:

0.39

Коэф-т Омега

EPI:

1.03

INDA:

1.05

Коэф-т Кальмара

EPI:

0.04

INDA:

0.18

Коэф-т Мартина

EPI:

0.09

INDA:

0.37

Индекс Язвы

EPI:

9.77%

INDA:

9.02%

Дневная вол-ть

EPI:

18.42%

INDA:

16.62%

Макс. просадка

EPI:

-66.21%

INDA:

-45.06%

Текущая просадка

EPI:

-8.46%

INDA:

-7.14%

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 9.41% против 7.43% соответственно.

EPI

С начала года

2.50%

1 месяц

3.50%

6 месяцев

-1.62%

1 год

-0.51%

3 года

14.26%

5 лет

23.48%

10 лет

9.41%

INDA

С начала года

3.69%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

0.17%

1 год

1.67%

3 года

10.39%

5 лет

17.64%

10 лет

7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

iShares MSCI India ETF

Сравнение комиссий EPI и INDA

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.

EPI
WisdomTree India Earnings Fund
INDA
iShares MSCI India ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPI и INDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг риск-скорректированной доходности INDA, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPI c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа INDA равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и INDA

Дивидендная доходность EPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности INDA в 0.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.26%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.73%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%

Просадки

Сравнение просадок EPI и INDA

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и INDA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и INDA

WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares MSCI India ETF (INDA) имеют волатильность 6.35% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...