PortfoliosLab logo
Сравнение EPI с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EPI и INDA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EPI и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
164.11%
132.62%
EPI
INDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPI:

0.08

INDA:

0.24

Коэф-т Сортино

EPI:

0.22

INDA:

0.43

Коэф-т Омега

EPI:

1.03

INDA:

1.06

Коэф-т Кальмара

EPI:

0.07

INDA:

0.20

Коэф-т Мартина

EPI:

0.15

INDA:

0.42

Индекс Язвы

EPI:

9.48%

INDA:

8.79%

Дневная вол-ть

EPI:

17.74%

INDA:

15.70%

Макс. просадка

EPI:

-66.21%

INDA:

-45.06%

Текущая просадка

EPI:

-9.88%

INDA:

-8.28%

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 9.57% против 7.65% соответственно.


EPI

С начала года

0.91%

1 месяц

5.01%

6 месяцев

-3.33%

1 год

0.53%

5 лет

22.83%

10 лет

9.57%

INDA

С начала года

2.41%

1 месяц

5.33%

6 месяцев

-1.02%

1 год

2.98%

5 лет

16.98%

10 лет

7.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EPI и INDA

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.


График комиссии EPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EPI: 0.84%
График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDA: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPI и INDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

INDA
Ранг риск-скорректированной доходности INDA, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPI c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EPI, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EPI: 0.08
INDA: 0.24
Коэффициент Сортино EPI, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EPI: 0.22
INDA: 0.43
Коэффициент Омега EPI, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EPI: 1.03
INDA: 1.06
Коэффициент Кальмара EPI, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EPI: 0.07
INDA: 0.20
Коэффициент Мартина EPI, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EPI: 0.15
INDA: 0.42

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа INDA равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.08
0.24
EPI
INDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и INDA

Дивидендная доходность EPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности INDA в 0.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.26%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.74%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%0.63%

Просадки

Сравнение просадок EPI и INDA

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.88%
-8.28%
EPI
INDA

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и INDA

WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.90%
7.09%
EPI
INDA