PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIU.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XIU.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

XIU.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности XIU.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XIU.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		3.54%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%21.81%-7.82%9.58%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.94%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.87%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, XIU.TO показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции XIU.TO превзошли акции ZLB.TO по среднегодовой доходности: 12.57% против 10.18% соответственно.

XIU.TO

1 день
0.48%
1 месяц
-3.36%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.18%
1 год
30.55%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.34%
10 лет*
12.57%

ZLB.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.64%
3 года*
13.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TOZLB.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий XIU.TO и ZLB.TO

XIU.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Доходность на риск

XIU.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIU.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIU.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.50

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.01

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.45

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.02

8.28

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIU.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIU.TO на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIU.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIU.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.50

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.23

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.12

-0.63

Корреляция

Корреляция между XIU.TO и ZLB.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIU.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности ZLB.TO в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.33%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок XIU.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка XIU.TO за все время составила -52.31%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIU.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XIU.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.31%

-33.96%

-18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-6.53%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-13.04%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

-33.96%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-2.58%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-2.51%

-9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.94%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XIU.TO и ZLB.TO

iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что XIU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XIU.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

3.63%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

7.65%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

10.47%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

9.56%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

12.19%

+2.80%