PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP.TO с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSP.TO с BTC-USD

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ZSP.TO returned 15.89%/yr vs 60.84%/yr for BTC-USD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZSP.TO и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZSP.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSP.TO показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.17%. За последние 10 лет акции ZSP.TO уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 15.89% против 60.84% соответственно.

ZSP.TO

1 день
-2.36%
1 месяц
1.92%
С начала года
10.00%
6 месяцев
8.91%
1 год
26.55%
3 года*
22.76%
5 лет*
16.37%
10 лет*
15.89%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-29.17%
6 месяцев
-31.95%
1 год
-40.52%
3 года*
33.78%
5 лет*
16.02%
10 лет*
60.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSP.TO и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		10.00%12.36%35.07%23.30%-12.68%27.54%15.61%24.69%3.28%13.60%
BTC-USD
Bitcoin		-29.17%-10.55%140.73%147.36%-61.80%59.32%294.97%86.10%-72.52%1,313.27%

Correlation

The correlation between ZSP.TO and BTC-USD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2012 г.

0.13

Over the past year, ZSP.TO and BTC-USD have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

ZSP.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP.TOBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
-0.96

+3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
-1.37

+4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.84

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

-0.79

+4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

-1.38

+13.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP.TO vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP.TO на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP.TO и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP.TOBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

-0.96

+3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.29

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.89

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.17

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ZSP.TO и BTC-USD

Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSP.TOBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.94%

-83.48%

+56.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-51.27%

+42.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-51.27%

+32.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-74.94%

+52.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.94%

-82.60%

+55.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-51.27%

+48.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-39.97%

+36.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

35.04%

-32.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP.TO и BTC-USD

Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) составляет 3.87%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSP.TOBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

10.67%

-6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

33.13%

-24.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

35.02%

-23.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

45.89%

-30.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

56.65%

-40.28%

Часто задаваемые вопросы

ZSP.TO and BTC-USD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSP.TO и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор