PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWJ с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEWJ с AIRR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - HEWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEWJ returned 16.30%/yr vs 21.61%/yr for AIRR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEWJ charges 0.49%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 17.99%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 30.41%. За последние 10 лет акции HEWJ уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 16.30% против 21.61% соответственно.

HEWJ

1 день
1.25%
1 месяц
1.78%
С начала года
17.99%
6 месяцев
19.77%
1 год
49.16%
3 года*
27.85%
5 лет*
21.09%
10 лет*
16.30%

AIRR

1 день
0.13%
1 месяц
-1.14%
С начала года
30.41%
6 месяцев
29.32%
1 год
61.66%
3 года*
35.42%
5 лет*
24.95%
10 лет*
21.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEWJ и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		17.99%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		30.41%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between HEWJ and AIRR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.55

The correlation between HEWJ and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEWJ и AIRR

Секторы
HEWJ
AIRR

Промышленность

26.0%
84.6%

Технологии

19.1%
0.5%

Финансовые услуги

17.6%
9.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Здравоохранение

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Энергетика

1.1%
3.8%

Промышленность

HEWJ
26.0%
AIRR
84.6%

Технологии

HEWJ
19.1%
AIRR
0.5%

Финансовые услуги

HEWJ
17.6%
AIRR
9.6%

Потребительский циклический сектор

HEWJ
12.2%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

HEWJ
7.9%
AIRR

-

Здравоохранение

HEWJ
6.2%
AIRR

-

Потребительский защитный сектор

HEWJ
3.6%
AIRR

-

Сырьевые материалы

HEWJ
3.0%
AIRR

-

Недвижимость

HEWJ
2.3%
AIRR

-

Коммунальные услуги

HEWJ
1.1%
AIRR

-

Энергетика

HEWJ
1.1%
AIRR
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с VOO
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

HEWJ vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWJAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.43

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.16

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

4.74

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.61

17.47

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWJ vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWJAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.43

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.99

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.66

+0.02

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и AIRR

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEWJAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-42.37%

+10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-13.09%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-27.95%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-27.95%

+7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-42.37%

+10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-2.88%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-7.42%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.54%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и AIRR

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) составляет 5.17%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEWJAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

7.07%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

20.10%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

25.55%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

25.33%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

26.30%

-6.62%

Сравнение комиссий HEWJ и AIRR

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и AIRR

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности AIRR в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.14%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.32%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Часто задаваемые вопросы

HEWJ and AIRR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.07%) compared to HEWJ (5.17%). In terms of maximum drawdown, HEWJ dropped -31.53% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.61% vs 16.30% for HEWJ. On fees, HEWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HEWJ has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.61% return vs 16.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.14% for AIRR.

HEWJ is categorized as Japan Equities, while AIRR is Building & Construction. HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for HEWJ and 0.69% for AIRR.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEWJ и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор