Сравнение INDA с IYW
INDA (iShares MSCI India ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDA returned 6.73%/yr vs 25.53%/yr for IYW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. INDA charges 0.69%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности INDA и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDA показывает доходность -12.65%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 22.81%. За последние 10 лет акции INDA уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 6.73% против 25.53% соответственно.
INDA
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -12.65%
- 6 месяцев
- -11.06%
- 1 год
- -14.02%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.73%
IYW
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 22.81%
- 6 месяцев
- 20.20%
- 1 год
- 50.11%
- 3 года*
- 33.35%
- 5 лет*
- 21.56%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение доходности по годам INDA и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | -12.65% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 22.81% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Correlation
The correlation between INDA and IYW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDA vs. IYW — Ранг доходности на риск
INDA
IYW
Сравнение INDA c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDA | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.40 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.83 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 9.20 | -10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDA | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 2.40 | -3.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.83 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 1.02 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.35 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок INDA и IYW
Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDA | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -81.90% | +36.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.69% | -17.81% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -26.47% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -39.44% | +16.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -39.44% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.68% | -5.70% | -13.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -34.64% | +25.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 5.46% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA и IYW
Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 5.11%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDA | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 8.86% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 17.10% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 21.05% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 26.01% | -10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 25.18% | -4.06% |
Сравнение комиссий INDA и IYW
INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA и IYW
INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
INDA and IYW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYW has higher volatility (8.86%) compared to INDA (5.11%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs IYW's -81.90%.
On 10-year performance, IYW leads with 25.53% vs 6.73% for INDA. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IYW has performed better with a 25.53% return vs 6.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.
IYW has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for INDA.
INDA is categorized as Asia Pacific Equities, while IYW is Technology Equities. INDA tracks MSCI India Index, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.38% for IYW.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDA и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор