High-sharpe income portfolio V2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	Currency	12%
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	10%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	Long-Short	8%
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund	Systematic Trend	8%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	7%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	7%
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund	Systematic Trend	6%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	6%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	5%
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	Derivative Income, S&P 500	5%
DNP DNP Select Income Fund Inc.	Financial Services	5%
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	Financial Services	5%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	5%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	Consumer Discretionary Equities	5%
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	Government Bonds, Ultrashort Bond	3%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в High-sharpe income portfolio V2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.17%	8.56%	8.85%	22.93%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель High-sharpe income portfolio V2	0.37%	-0.22%	6.37%	6.85%	15.19%	12.43%	9.63%	—
Активы портфеля:
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund	-0.37%	-2.21%	11.18%	13.01%	24.10%	12.13%	12.71%	4.69%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	-0.09%	-4.33%	-20.15%	-19.27%	-36.60%	-12.17%	-4.94%	-5.05%
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	1.21%	3.85%	16.37%	20.47%	29.04%	16.62%	9.35%	11.88%
DNP DNP Select Income Fund Inc.	0.28%	1.27%	11.21%	11.70%	19.01%	10.35%	8.49%	8.12%
IAU iShares Gold Trust	0.08%	-10.21%	-2.44%	-2.22%	23.95%	29.07%	17.23%	12.31%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	0.56%	0.78%	7.64%	9.41%	22.69%	13.61%	8.28%	9.76%
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund	0.77%	-2.73%	7.07%	8.11%	17.00%	4.10%	5.56%	3.45%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.37%	20.66%	19.57%	26.16%	14.90%	8.75%	12.91%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.02%	0.30%	1.61%	1.78%	3.95%	4.71%	3.56%	—
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	0.02%	0.33%	1.71%	1.90%	4.01%	4.74%	3.66%	2.37%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении High-sharpe income portfolio V2 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.46%	2.74%	-3.11%	2.71%	1.31%	-0.74%							6.37%
2025	1.96%	0.41%	-0.37%	-1.03%	1.58%	1.33%	0.54%	1.80%	2.68%	0.97%	1.22%	0.55%	12.21%
2024	1.42%	2.30%	2.71%	-0.55%	1.35%	0.68%	1.53%	1.42%	2.02%	-0.26%	2.33%	-0.40%	15.49%
2023	2.55%	-0.47%	1.48%	0.70%	-0.33%	1.83%	1.03%	-0.43%	-1.39%	0.24%	2.27%	1.07%	8.82%
2022	-0.87%	-0.60%	3.79%	-0.99%	-0.88%	-1.84%	2.27%	-0.83%	-3.51%	3.32%	2.49%	-1.76%	0.29%
2021	-0.11%	-0.30%	2.19%	1.86%	1.29%	-0.23%	0.82%	1.23%	-1.84%	3.25%	-0.55%	2.84%	10.82%

Метрики бенчмарка

High-sharpe income portfolio V2 has an annualized alpha of 4.63%, beta of 0.33, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 28, 2020.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (37.29%) than losses (25.61%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 4.63% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.33 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 4.63%

Бета: 0.33

R²: 0.75

Участие в росте: 37.29%

Участие в снижении: 25.61%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия High-sharpe income portfolio V2 составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

BTAL

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

RYMTX

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

AQMIX

AQR Managed Futures Strategy Fund

UUP

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

QYLD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

XYLD

Global X S&P 500 Covered Call ETF

IAU

iShares Gold Trust

TFLO

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

XLY

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

High-sharpe income portfolio V2 имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для High-sharpe income portfolio V2 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.70	1.86	+0.84
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.73	2.53	+1.19
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.54	1.34	+0.20
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.35	2.53	+0.82
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.69	11.37	+2.32

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund	93	2.83	3.86	1.50	8.20	26.10
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	0	-1.64	-2.56	0.73	-0.98	-1.64
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	84	1.93	2.73	1.37	2.15	6.11
DNP DNP Select Income Fund Inc.	88	1.94	2.76	1.35	2.97	12.50
IAU iShares Gold Trust	26	0.89	1.25	1.19	0.99	2.83
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	90	2.49	3.47	1.55	4.59	25.84
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund	58	1.56	2.16	1.30	3.24	11.82
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	87	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	100	20.28	275.69	195.55	398.20	4,461.98
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	100	14.28	51.38	14.07	203.31	831.79

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа High-sharpe income portfolio V2 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.70 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High-sharpe income portfolio V2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.82%	4.01%	4.30%	4.84%	4.30%	2.81%	3.13%	2.67%	2.64%	2.27%	2.42%	2.98%
Активы портфеля:
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund	2.03%	2.26%	3.83%	8.39%	12.76%	6.94%	5.31%	3.13%	0.00%	0.00%	0.02%	6.51%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	3.11%	2.49%	3.49%	6.14%	1.01%	0.00%	0.00%	0.88%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	9.19%	10.39%	6.26%	6.65%	6.99%	5.45%	5.80%	6.51%	7.35%	6.72%	7.89%	8.65%
DNP DNP Select Income Fund Inc.	7.24%	7.81%	8.84%	9.20%	6.93%	7.18%	7.60%	6.11%	7.50%	7.22%	7.62%	8.71%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	11.48%	11.55%	12.50%	11.78%	13.75%	12.85%	11.16%	9.84%	12.44%	7.69%	9.15%	9.42%
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund	5.63%	6.03%	5.10%	1.02%	4.80%	0.00%	7.56%	0.00%	0.00%	4.70%	5.19%	2.68%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	3.85%	4.10%	5.10%	4.87%	1.45%	0.03%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	3.89%	4.16%	5.21%	4.88%	1.68%	0.00%	0.36%	2.08%	1.65%	0.86%	0.31%	0.15%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

High-sharpe income portfolio V2 показал максимальную просадку в 7.64%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.

Текущая просадка High-sharpe income portfolio V2 составляет 0.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-7.64%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 5d	3mo 22dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Медвежий рынок2022	-6.95%окт. 2022 г.	5mo 24d	5mo 20d	11mo 14dапр. 2022 г. - март 2023 г.
Откат 2026 года2026	-4.55%март 2026 г.	20d	1mo 19d	2mo 9dмарт 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2020 года2020	-4.01%сент. 2020 г.	20d	1mo 24d	2mo 14dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Откат 2024 года2024	-3.69%авг. 2024 г.	19d	14d	1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 16, при этом эффективное количество активов равно 14.08, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.38	2.12	2.15	2.15

Коэффициент диверсификации портфеля равен 2.15, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.

Корреляция High-sharpe income portfolio V2 с S&P 500 Index

Корреляция High-sharpe income portfolio V2 с S&P 500 Index составляет 0.66 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.66
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.75
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.81
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.	0.83

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VIG: 0.90, а самая низкая у BTAL: -0.60.

-0.60

-0.30

-0.06

-0.05

-0.02

0.14

0.29

0.34

0.45

0.70

0.79

0.84

0.85

0.85

0.90

0.90

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. High-sharpe income portfolio V2. Самая высокая корреляция с портфелем у VIG: 0.83, а самая низкая у BTAL: -0.33.

-0.33

-0.26

-0.06

0.00

0.15

0.37

0.46

0.48

0.54

0.68

0.69

0.70

0.72

0.73

0.78

0.83

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SGOV	TFLO	AQMIX	IAU	RYMTX	UUP	DNP	BUI	BTAL	SCHD	QYLD	XLK	XLY	XYLD	VYM	VIG
SGOV	1.00	0.38	0.03	0.01	0.01	0.05	-0.05	-0.01	0.04	-0.03	0.00	-0.00	-0.02	0.00	-0.03	-0.02
TFLO	0.38	1.00	0.02	-0.00	-0.02	0.04	-0.07	-0.08	0.03	-0.07	-0.04	-0.04	-0.05	-0.07	-0.07	-0.08
AQMIX	0.03	0.02	1.00	-0.02	0.55	0.15	-0.08	-0.09	0.07	-0.10	-0.01	-0.03	-0.11	-0.03	-0.05	-0.09
IAU	0.01	-0.00	-0.02	1.00	0.13	-0.47	0.17	0.15	-0.11	0.12	0.13	0.12	0.10	0.12	0.14	0.14
RYMTX	0.01	-0.02	0.55	0.13	1.00	0.00	0.10	0.08	-0.15	0.20	0.25	0.26	0.22	0.24	0.26	0.25
UUP	0.05	0.04	0.15	-0.47	0.00	1.00	-0.15	-0.25	0.22	-0.27	-0.26	-0.25	-0.28	-0.25	-0.29	-0.30
DNP	-0.05	-0.07	-0.08	0.17	0.10	-0.15	1.00	0.37	-0.18	0.41	0.25	0.22	0.26	0.30	0.44	0.40
BUI	-0.01	-0.08	-0.09	0.15	0.08	-0.25	0.37	1.00	-0.29	0.46	0.34	0.33	0.38	0.40	0.50	0.49
BTAL	0.04	0.03	0.07	-0.11	-0.15	0.22	-0.18	-0.29	1.00	-0.42	-0.52	-0.54	-0.59	-0.50	-0.49	-0.48
SCHD	-0.03	-0.07	-0.10	0.12	0.20	-0.27	0.41	0.46	-0.42	1.00	0.47	0.47	0.58	0.60	0.93	0.84
QYLD	0.00	-0.04	-0.01	0.13	0.25	-0.26	0.25	0.34	-0.52	0.47	1.00	0.86	0.76	0.82	0.54	0.69
XLK	-0.00	-0.04	-0.03	0.12	0.26	-0.25	0.22	0.33	-0.54	0.47	0.86	1.00	0.74	0.76	0.55	0.73
XLY	-0.02	-0.05	-0.11	0.10	0.22	-0.28	0.26	0.38	-0.59	0.58	0.76	0.74	1.00	0.73	0.62	0.73
XYLD	0.00	-0.07	-0.03	0.12	0.24	-0.25	0.30	0.40	-0.50	0.60	0.82	0.76	0.73	1.00	0.67	0.76
VYM	-0.03	-0.07	-0.05	0.14	0.26	-0.29	0.44	0.50	-0.49	0.93	0.54	0.55	0.62	0.67	1.00	0.91
VIG	-0.02	-0.08	-0.09	0.14	0.25	-0.30	0.40	0.49	-0.48	0.84	0.69	0.73	0.73	0.76	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 мая 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю High-sharpe income portfolio V2

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в High-sharpe income portfolio V2 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации