High-sharpe income portfolio V2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund	Systematic Trend	8%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	Long-Short	8%
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	Financial Services	5%
DNP DNP Select Income Fund Inc.	Financial Services	5%
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	10%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	Derivative Income	5%
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund	Systematic Trend	6%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	7%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	3%
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	Government Bonds	3%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	Currency	12%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	7%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	6%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	5%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	Consumer Discretionary Equities	5%
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	Derivative Income, S&P 500	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в High-sharpe income portfolio V2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель High-sharpe income portfolio V2	-0.09%	-2.32%	3.05%	5.82%	13.24%	11.96%	9.58%	—
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.44%	12.35%	13.88%	13.89%	11.70%	8.35%	12.30%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.11%	-2.81%	3.80%	6.43%	17.34%	14.92%	11.04%	11.27%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.16%	-3.69%	-1.33%	0.36%	12.71%	13.72%	9.86%	12.36%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	0.23%	-0.20%	0.84%	7.58%	16.15%	13.21%	7.06%	8.97%
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	0.15%	-1.86%	-0.43%	5.71%	10.79%	10.37%	7.08%	7.91%
DNP DNP Select Income Fund Inc.	0.29%	-1.66%	4.87%	7.33%	13.62%	6.59%	8.91%	8.01%
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	-1.39%	-10.74%	4.07%	5.83%	28.34%	12.00%	8.25%	11.35%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.80%	-0.98%	-5.43%	-4.69%	30.55%	22.58%	15.84%	21.15%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	-1.50%	-5.24%	-9.25%	-9.29%	7.23%	14.37%	5.86%	11.80%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	1.23%	-1.89%	-2.85%	-8.42%	-29.50%	-8.40%	-1.47%	-3.19%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении High-sharpe income portfolio V2 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.46%	2.74%	-3.23%	0.19%									3.05%
2025	1.96%	0.41%	-0.37%	-1.03%	1.58%	1.33%	0.54%	1.80%	2.68%	0.97%	1.22%	0.55%	12.21%
2024	1.42%	2.30%	2.71%	-0.55%	1.35%	0.68%	1.53%	1.42%	2.02%	-0.26%	2.33%	-0.40%	15.49%
2023	2.55%	-0.47%	1.48%	0.70%	-0.33%	1.83%	1.03%	-0.43%	-1.39%	0.24%	2.27%	1.07%	8.82%
2022	-0.87%	-0.60%	3.79%	-0.99%	-0.88%	-1.84%	2.27%	-0.83%	-3.51%	3.32%	2.49%	-1.76%	0.29%
2021	-0.11%	-0.30%	2.19%	1.86%	1.29%	-0.23%	0.82%	1.23%	-1.84%	3.25%	-0.55%	2.84%	10.82%

Метрики бенчмарка

High-sharpe income portfolio V2: годовая альфа составляет 4.95%, бета — 0.33, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 29.05.2020.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (38.83%) было выше, чем в снижении (25.46%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 4.95% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.33 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 4.95%

Бета: 0.33

R²: 0.75

Участие в росте: 38.83%

Участие в снижении: 25.46%

Комиссия

Комиссия High-sharpe income portfolio V2 составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

BTAL

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

RYMTX

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

AQMIX

AQR Managed Futures Strategy Fund

UUP

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

QYLD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

XYLD

Global X S&P 500 Covered Call ETF

IAU

iShares Gold Trust

TFLO

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

XLY

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

High-sharpe income portfolio V2 имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.65	0.88	+0.77
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.32	1.37	+0.95
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.21	+0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.00	1.39	+0.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.65	6.43	+3.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	60	1.15	1.65	1.25	1.59	6.96
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	43	0.84	1.28	1.19	1.24	5.41
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	63	0.99	1.60	1.31	1.53	10.09
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	47	0.77	1.25	1.26	1.10	6.41
DNP DNP Select Income Fund Inc.	72	1.07	1.54	1.23	1.46	6.82
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	80	1.59	2.11	1.33	1.81	6.81
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	61	1.13	1.71	1.24	1.98	6.27
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	21	0.31	0.63	1.08	0.62	2.01
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	1	-1.32	-1.98	0.79	-0.89	-1.20

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

High-sharpe income portfolio V2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.65
За 5 лет: 1.49
За всё время: 1.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High-sharpe income portfolio V2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.93%	4.01%	4.30%	4.84%	4.30%	2.81%	3.13%	2.67%	2.64%	2.27%	2.42%	2.98%
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.37%	2.44%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.60%	1.62%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	11.83%	11.55%	12.50%	11.78%	13.75%	12.85%	11.16%	9.84%	12.44%	7.69%	9.15%	9.42%
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	10.92%	10.51%	11.54%	10.51%	13.43%	9.07%	7.93%	5.76%	7.12%	5.18%	3.23%	4.65%
DNP DNP Select Income Fund Inc.	7.59%	7.81%	8.84%	9.20%	6.93%	7.18%	7.60%	6.11%	7.50%	7.22%	7.62%	8.71%
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	10.14%	10.39%	6.26%	6.65%	6.99%	5.45%	5.80%	6.51%	7.35%	6.72%	7.89%	8.65%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.56%	0.54%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.83%	0.79%	0.72%	0.78%	1.00%	0.53%	0.82%	1.28%	1.34%	1.20%	1.71%	1.43%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	2.56%	2.49%	3.49%	6.14%	1.01%	0.00%	0.00%	0.88%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

High-sharpe income portfolio V2 показал максимальную просадку в 7.64%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.

Текущая просадка High-sharpe income portfolio V2 составляет 3.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-7.64%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	45	12 июн. 2025 г.	79
-6.95%	21 апр. 2022 г.	121	12 окт. 2022 г.	117	31 мар. 2023 г.	238
-4.67%	3 мар. 2026 г.	15	23 мар. 2026 г.	—	—	—
-4.01%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	38	16 нояб. 2020 г.	52
-3.69%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	10	19 авг. 2024 г.	24

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 16, при этом эффективное количество активов равно 14.08, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SGOV	TFLO	AQMIX	IAU	RYMTX	UUP	DNP	BUI	BTAL	SCHD	QYLD	XLK	XLY	XYLD	VYM	VIG	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.02	-0.07	-0.04	0.12	0.30	-0.30	0.34	0.45	-0.59	0.71	0.85	0.90	0.85	0.85	0.79	0.91	0.83
SGOV	-0.02	1.00	0.38	0.03	0.02	0.01	0.04	-0.04	-0.01	0.04	-0.03	0.00	-0.00	-0.02	0.00	-0.03	-0.02	0.01
TFLO	-0.07	0.38	1.00	0.02	-0.00	-0.02	0.04	-0.07	-0.09	0.03	-0.07	-0.04	-0.05	-0.06	-0.07	-0.07	-0.09	-0.07
AQMIX	-0.04	0.03	0.02	1.00	-0.01	0.55	0.14	-0.08	-0.08	0.06	-0.10	-0.01	-0.03	-0.10	-0.02	-0.04	-0.08	0.16
IAU	0.12	0.02	-0.00	-0.01	1.00	0.13	-0.47	0.17	0.15	-0.09	0.12	0.12	0.11	0.08	0.10	0.13	0.13	0.36
RYMTX	0.30	0.01	-0.02	0.55	0.13	1.00	0.00	0.10	0.08	-0.16	0.20	0.25	0.26	0.23	0.23	0.26	0.26	0.46
UUP	-0.30	0.04	0.04	0.14	-0.47	0.00	1.00	-0.16	-0.26	0.21	-0.27	-0.25	-0.24	-0.27	-0.25	-0.28	-0.29	-0.25
DNP	0.34	-0.04	-0.07	-0.08	0.17	0.10	-0.16	1.00	0.37	-0.18	0.41	0.25	0.23	0.27	0.31	0.44	0.40	0.48
BUI	0.45	-0.01	-0.09	-0.08	0.15	0.08	-0.26	0.37	1.00	-0.29	0.46	0.35	0.34	0.38	0.41	0.50	0.49	0.54
BTAL	-0.59	0.04	0.03	0.06	-0.09	-0.16	0.21	-0.18	-0.29	1.00	-0.43	-0.51	-0.53	-0.59	-0.49	-0.49	-0.48	-0.33
SCHD	0.71	-0.03	-0.07	-0.10	0.12	0.20	-0.27	0.41	0.46	-0.43	1.00	0.48	0.48	0.58	0.61	0.94	0.84	0.73
QYLD	0.85	0.00	-0.04	-0.01	0.12	0.25	-0.25	0.25	0.35	-0.51	0.48	1.00	0.87	0.76	0.82	0.54	0.69	0.69
XLK	0.90	-0.00	-0.05	-0.03	0.11	0.26	-0.24	0.23	0.34	-0.53	0.48	0.87	1.00	0.75	0.77	0.55	0.73	0.70
XLY	0.85	-0.02	-0.06	-0.10	0.08	0.23	-0.27	0.27	0.38	-0.59	0.58	0.76	0.75	1.00	0.73	0.63	0.74	0.69
XYLD	0.85	0.00	-0.07	-0.02	0.10	0.23	-0.25	0.31	0.41	-0.49	0.61	0.82	0.77	0.73	1.00	0.67	0.76	0.73
VYM	0.79	-0.03	-0.07	-0.04	0.13	0.26	-0.28	0.44	0.50	-0.49	0.94	0.54	0.55	0.63	0.67	1.00	0.91	0.78
VIG	0.91	-0.02	-0.09	-0.08	0.13	0.26	-0.29	0.40	0.49	-0.48	0.84	0.69	0.73	0.74	0.76	0.91	1.00	0.83
Portfolio	0.83	0.01	-0.07	0.16	0.36	0.46	-0.25	0.48	0.54	-0.33	0.73	0.69	0.70	0.69	0.73	0.78	0.83	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2020 г.

High-sharpe income portfolio V2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов