PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с BTAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QYLD returned 9.76%/yr vs -5.05%/yr for BTAL. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. QYLD charges 0.60%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.15%. За последние 10 лет акции QYLD превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 9.76% против -5.05% соответственно.

QYLD

1 день
0.56%
1 месяц
0.78%
С начала года
7.64%
6 месяцев
9.41%
1 год
22.69%
3 года*
13.61%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.76%

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-36.60%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.64%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between QYLD and BTAL is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

-0.42

Over the past year, the inverse relationship between QYLD and BTAL has strengthened: their correlation has moved from -0.42 to -0.64, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов QYLD и BTAL

Секторы
QYLD
BTAL

Технологии

53.8%
19.5%

Коммуникационные услуги

15.8%
3.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.6%

Здравоохранение

4.2%
10.2%

Промышленность

2.8%
13.7%

Коммунальные услуги

1.4%
5.2%

Сырьевые материалы

1.1%
4.0%

Энергетика

0.6%
4.4%

Финансовые услуги

0.2%
14.9%

Недвижимость

0.1%
6.2%

Технологии

QYLD
53.8%
BTAL
19.5%

Коммуникационные услуги

QYLD
15.8%
BTAL
3.4%

Потребительский циклический сектор

QYLD
12.3%
BTAL
12.8%

Потребительский защитный сектор

QYLD
7.7%
BTAL
5.6%

Здравоохранение

QYLD
4.2%
BTAL
10.2%

Промышленность

QYLD
2.8%
BTAL
13.7%

Коммунальные услуги

QYLD
1.4%
BTAL
5.2%

Сырьевые материалы

QYLD
1.1%
BTAL
4.0%

Энергетика

QYLD
0.6%
BTAL
4.4%

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
BTAL
14.9%

Недвижимость

QYLD
0.1%
BTAL
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

QYLD vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QYLDBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
-1.64

+4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
-2.56

+6.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

0.73

+0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

-0.98

+5.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.84

-1.64

+27.48

QYLD vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QYLD и BTAL

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-50.28%

+25.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-37.50%

+32.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-45.16%

+26.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-45.16%

+20.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-50.28%

+25.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-50.23%

+49.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-22.01%

+18.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

22.38%

-21.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и BTAL

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 3.82%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

8.74%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

16.58%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

22.49%

-13.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

18.96%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

17.33%

-1.81%

Сравнение комиссий QYLD и BTAL

QYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и BTAL

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности BTAL в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.48%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and BTAL have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to QYLD (3.82%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs BTAL's -50.28%.

On 10-year performance, QYLD leads with 9.76% vs -5.05% for BTAL. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.76% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

QYLD has the higher dividend yield at 11.48%, compared with 3.11% for BTAL.

QYLD is categorized as Nasdaq-100, while BTAL is Long-Short. QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: Global X and AGF. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 2.11% for BTAL.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор