PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLY с BTAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLY returned 12.78%/yr vs -5.05%/yr for BTAL. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. XLY charges 0.13%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности XLY и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.15%. За последние 10 лет акции XLY превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 12.78% против -5.05% соответственно.

XLY

1 день
0.26%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-3.01%
1 год
9.98%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.00%
10 лет*
12.78%

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-36.60%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLY и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-2.16%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between XLY and BTAL is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.51

The correlation between XLY and BTAL shifts across timeframes, from -0.65 (5 years) to -0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLY и BTAL

Секторы
XLY
BTAL

Потребительский циклический сектор

97.6%
12.8%

Коммуникационные услуги

1.3%
3.4%

Технологии

0.9%
19.5%

Промышленность

0.1%
13.7%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Энергетика

-

4.4%

Финансовые услуги

-

14.9%

Здравоохранение

-

10.2%

Недвижимость

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

XLY
97.6%
BTAL
12.8%

Коммуникационные услуги

XLY
1.3%
BTAL
3.4%

Технологии

XLY
0.9%
BTAL
19.5%

Промышленность

XLY
0.1%
BTAL
13.7%

Сырьевые материалы

XLY

-

BTAL
4.0%

Потребительский защитный сектор

XLY

-

BTAL
5.6%

Энергетика

XLY

-

BTAL
4.4%

Финансовые услуги

XLY

-

BTAL
14.9%

Здравоохранение

XLY

-

BTAL
10.2%

Недвижимость

XLY

-

BTAL
6.2%

Коммунальные услуги

XLY

-

BTAL
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

XLY vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLYBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-1.64

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-2.56

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.73

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.98

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

-1.64

+3.69

XLY vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLY и BTAL

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-50.28%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-37.50%

+22.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.01%

-45.16%

+19.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-45.16%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-50.28%

+10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-50.23%

+44.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-22.01%

+12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

22.38%

-17.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и BTAL

Текущая волатильность для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) составляет 6.19%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что XLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

8.74%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

16.58%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

22.49%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

18.96%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

17.33%

+4.75%

Сравнение комиссий XLY и BTAL

XLY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и BTAL

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности BTAL в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.77%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLY and BTAL have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to XLY (6.19%). In terms of maximum drawdown, XLY dropped -59.05% vs BTAL's -50.28%.

On 10-year performance, XLY leads with 12.78% vs -5.05% for BTAL. On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLY has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLY has performed better with a 12.78% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.77% for XLY.

XLY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while BTAL is Long-Short. XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and AGF. Their fees differ too: 0.13% for XLY and 2.11% for BTAL.

XLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLY и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор