PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с XLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -5.05%/yr vs 12.78%/yr for XLY. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.13%/yr for XLY.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у XLY с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: -5.05% против 12.78% соответственно.

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-36.60%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%

XLY

1 день
0.26%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-3.01%
1 год
9.98%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.00%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-2.16%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%

Correlation

The correlation between BTAL and XLY is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.51

The correlation between BTAL and XLY shifts across timeframes, from -0.65 (5 years) to -0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BTAL и XLY

Секторы
BTAL
XLY

Технологии

19.5%
0.9%

Финансовые услуги

14.9%

-

Промышленность

13.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

12.8%
97.6%

Здравоохранение

10.2%

-

Недвижимость

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Коммунальные услуги

5.2%

-

Энергетика

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
1.3%

Технологии

BTAL
19.5%
XLY
0.9%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
XLY

-

Промышленность

BTAL
13.7%
XLY
0.1%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
XLY
97.6%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
XLY

-

Недвижимость

BTAL
6.2%
XLY

-

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
XLY

-

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
XLY

-

Энергетика

BTAL
4.4%
XLY

-

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
XLY

-

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
XLY
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Доходность на риск

BTAL vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTALXLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.64
0.55

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.56
0.89

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.10

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.67

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

2.05

-3.69

BTAL vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.64, что ниже коэффициента Шарпа XLY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTAL и XLY

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и XLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-59.05%

+8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-14.98%

-22.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-26.01%

-19.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-39.67%

-5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-39.67%

-10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.23%

-6.17%

-44.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.01%

-9.55%

-12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.38%

4.88%

+17.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и XLY

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

6.19%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

13.44%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

18.27%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

23.83%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

22.08%

-4.75%

Сравнение комиссий BTAL и XLY

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и XLY

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности XLY в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.77%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and XLY have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to XLY (6.19%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs XLY's -59.05%.

On 10-year performance, XLY leads with 12.78% vs -5.05% for BTAL. On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLY has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLY has performed better with a 12.78% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.77% for XLY.

BTAL is categorized as Long-Short, while XLY is Consumer Discretionary Equities. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index. They also come from different issuers: AGF and State Street. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.13% for XLY.

XLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и XLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор