PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с QYLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -5.05%/yr vs 9.76%/yr for QYLD. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -5.05% против 9.76% соответственно.

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-36.60%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%

QYLD

1 день
0.56%
1 месяц
0.78%
С начала года
7.64%
6 месяцев
9.41%
1 год
22.69%
3 года*
13.61%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.64%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between BTAL and QYLD is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

-0.42

Over the past year, the inverse relationship between BTAL and QYLD has strengthened: their correlation has moved from -0.42 to -0.64, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов BTAL и QYLD

Секторы
BTAL
QYLD

Технологии

19.5%
53.8%

Финансовые услуги

14.9%
0.2%

Промышленность

13.7%
2.8%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.3%

Здравоохранение

10.2%
4.2%

Недвижимость

6.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

5.6%
7.7%

Коммунальные услуги

5.2%
1.4%

Энергетика

4.4%
0.6%

Сырьевые материалы

4.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
15.8%

Технологии

BTAL
19.5%
QYLD
53.8%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
QYLD
0.2%

Промышленность

BTAL
13.7%
QYLD
2.8%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
QYLD
12.3%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
QYLD
4.2%

Недвижимость

BTAL
6.2%
QYLD
0.1%

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
QYLD
7.7%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
QYLD
1.4%

Энергетика

BTAL
4.4%
QYLD
0.6%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
QYLD
1.1%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
QYLD
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

BTAL vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTALQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.64
2.49

-4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.56
3.47

-6.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.55

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

4.59

-5.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

25.84

-27.48

BTAL vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.64, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTAL и QYLD

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-24.75%

-25.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-4.97%

-32.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-19.06%

-26.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-24.61%

-20.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-24.75%

-25.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.23%

-0.28%

-49.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.01%

-3.83%

-18.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.38%

0.88%

+21.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и QYLD

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

3.82%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

7.84%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

9.16%

+13.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

14.76%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

15.52%

+1.81%

Сравнение комиссий BTAL и QYLD

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и QYLD

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности QYLD в 11.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.48%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and QYLD have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to QYLD (3.82%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs QYLD's -24.75%.

On 10-year performance, QYLD leads with 9.76% vs -5.05% for BTAL. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.76% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

QYLD has the higher dividend yield at 11.48%, compared with 3.11% for BTAL.

BTAL is categorized as Long-Short, while QYLD is Nasdaq-100. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: AGF and Global X. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор