PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD с XLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XYLD returned 8.35%/yr vs 12.78%/yr for XLY. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYLD charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for XLY.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции XYLD уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 8.35% против 12.78% соответственно.

XYLD

1 день
0.57%
1 месяц
1.15%
С начала года
4.83%
6 месяцев
6.01%
1 год
16.64%
3 года*
11.00%
5 лет*
7.61%
10 лет*
8.35%

XLY

1 день
0.26%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-3.01%
1 год
9.98%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.00%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.83%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-2.16%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%

Correlation

The correlation between XYLD and XLY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2013 г.

0.71

The correlation between XYLD and XLY has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XYLD и XLY

Секторы
XYLD
XLY

Технологии

35.6%
0.9%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%
1.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
97.6%

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XYLD
35.6%
XLY
0.9%

Финансовые услуги

XYLD
11.8%
XLY

-

Коммуникационные услуги

XYLD
11.2%
XLY
1.3%

Потребительский циклический сектор

XYLD
10.2%
XLY
97.6%

Здравоохранение

XYLD
8.5%
XLY

-

Промышленность

XYLD
8.3%
XLY
0.1%

Потребительский защитный сектор

XYLD
4.9%
XLY

-

Энергетика

XYLD
3.5%
XLY

-

Коммунальные услуги

XYLD
2.3%
XLY

-

Недвижимость

XYLD
1.9%
XLY

-

Сырьевые материалы

XYLD
1.8%
XLY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Доходность на риск

XYLD vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYLDXLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
0.55

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
0.89

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.10

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

0.67

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

2.05

+14.52

XYLD vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа XLY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYLD и XLY

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и XLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLDXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-59.05%

+25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-14.98%

+9.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-26.01%

+10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-39.67%

+21.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-39.67%

+6.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-6.17%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-9.55%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

4.88%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и XLY

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 2.17%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLDXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

6.19%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.71%

13.44%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

18.27%

-11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

23.83%

-12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

22.08%

-7.86%

Сравнение комиссий XYLD и XLY

XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и XLY

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности XLY в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.77%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.53%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

XYLD and XLY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLY has higher volatility (6.19%) compared to XYLD (2.17%). In terms of maximum drawdown, XYLD dropped -33.46% vs XLY's -59.05%.

On 10-year performance, XLY leads with 12.78% vs 8.35% for XYLD. On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLY has performed better with a 12.78% return vs 8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.53%, compared with 0.77% for XLY.

XYLD is categorized as Derivative Income, while XLY is Consumer Discretionary Equities. XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.60% for XYLD and 0.13% for XLY.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD и XLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор